PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с VTWO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 6.36%/yr vs 5.84%/yr for VTWO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBSC показывает доходность 14.21%, а VTWO немного выше – 14.67%.

BBSC

1 день
-2.81%
1 месяц
-1.36%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.20%
1 год
34.32%
3 года*
16.21%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

VTWO

1 день
-3.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
14.67%
6 месяцев
13.01%
1 год
36.84%
3 года*
16.80%
5 лет*
5.84%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		14.21%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		14.67%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%10.18%

Correlation

The correlation between BBSC and VTWO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.99

The correlation between BBSC and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и VTWO

Секторы
BBSC
VTWO

Технологии

18.5%
17.0%

Финансовые услуги

16.9%
15.7%

Здравоохранение

15.7%
16.5%

Промышленность

14.9%
17.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.4%

Недвижимость

7.7%
6.1%

Энергетика

6.4%
6.1%

Сырьевые материалы

4.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

1.2%
2.9%

Технологии

BBSC
18.5%
VTWO
17.0%

Финансовые услуги

BBSC
16.9%
VTWO
15.7%

Здравоохранение

BBSC
15.7%
VTWO
16.5%

Промышленность

BBSC
14.9%
VTWO
17.7%

Потребительский циклический сектор

BBSC
9.0%
VTWO
8.4%

Недвижимость

BBSC
7.7%
VTWO
6.1%

Энергетика

BBSC
6.4%
VTWO
6.1%

Сырьевые материалы

BBSC
4.1%
VTWO
4.8%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.2%
VTWO
2.4%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
VTWO
2.4%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
VTWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

BBSC vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.90

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.63

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.37

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

11.94

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BBSC и VTWO

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-41.19%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-10.99%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-27.57%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-31.88%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.53%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-8.39%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.09%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и VTWO

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) составляет 5.60%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что BBSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.63%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

13.97%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

19.46%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

22.54%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

23.11%

-0.22%

Сравнение комиссий BBSC и VTWO

BBSC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и VTWO

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.05%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BBSC and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (6.63%) compared to BBSC (5.60%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs VTWO's -41.19%.

On 5-year performance, BBSC leads with 6.36% vs 5.84% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 6.36% return vs 5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for BBSC.

VTWO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.05% for BBSC.

BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор