Сравнение BBSC с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
BBSC и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 2.50% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 2.28%.
BBSC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и VTWO
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBSC vs. VTWO — Ранг доходности на риск
BBSC
VTWO
Сравнение BBSC c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.65 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.98 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и VTWO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и VTWO
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VTWO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и VTWO
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -41.19% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -10.99% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -31.88% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.62% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -8.47% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.76% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и VTWO
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.15% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.35% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.46% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 23.29% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 22.48% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 23.04% | -0.02% |