PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBSC с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSC с VTWO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

BBSC и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSC или VTWO.

Корреляция

Корреляция между BBSC и VTWO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBSC:

-0.01

VTWO:

-0.05

Коэф-т Сортино

BBSC:

0.20

VTWO:

0.13

Коэф-т Омега

BBSC:

1.03

VTWO:

1.02

Коэф-т Кальмара

BBSC:

0.01

VTWO:

-0.03

Коэф-т Мартина

BBSC:

0.04

VTWO:

-0.07

Индекс Язвы

BBSC:

9.94%

VTWO:

9.36%

Дневная вол-ть

BBSC:

25.16%

VTWO:

24.18%

Макс. просадка

BBSC:

-30.96%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

BBSC:

-17.78%

VTWO:

-16.68%

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью -8.88%.

BBSC

С начала года

-10.07%

1 месяц

11.33%

6 месяцев

-15.63%

1 год

0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTWO

С начала года

-8.88%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-0.41%

5 лет

10.38%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBSC и VTWO

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBSC и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг риск-скорректированной доходности BBSC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBSC c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и VTWO

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VTWO в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.42%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BBSC и VTWO

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и VTWO

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.58% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...