Сравнение BBSC с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
BBSC и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSC или VTWO.
Основные характеристики
| BBSC | VTWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.56% | 0.84% |
| Дох-ть за 1 год | 20.12% | 20.29% |
| Дох-ть за 3 года | -0.92% | -1.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 20.93% | 19.80% |
| Макс. просадка | -30.96% | -41.19% |
| Current Drawdown | -11.33% | -13.52% |
Корреляция
Корреляция между BBSC и VTWO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и VTWO
С начала года, BBSC показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 0.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и VTWO
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSC c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и VTWO
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VTWO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.66% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и VTWO
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и VTWO
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.