PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 6.97%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

BBSC

1 день
1.52%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.51%
6 месяцев
15.05%
1 год
38.14%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		17.51%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%4.15%

Correlation

The correlation between BBSC and VOO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.79

The correlation between BBSC and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и VOO

Секторы
BBSC
VOO

Технологии

18.5%
35.7%

Финансовые услуги

16.9%
11.6%

Здравоохранение

15.7%
8.5%

Промышленность

14.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.2%

Недвижимость

7.7%
1.9%

Энергетика

6.4%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.3%

Коммунальные услуги

1.2%
2.4%

Технологии

BBSC
18.5%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

BBSC
16.9%
VOO
11.6%

Здравоохранение

BBSC
15.7%
VOO
8.5%

Промышленность

BBSC
14.9%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

BBSC
9.0%
VOO
10.2%

Недвижимость

BBSC
7.7%
VOO
1.9%

Энергетика

BBSC
6.4%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

BBSC
4.1%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.2%
VOO
4.9%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BBSC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.44

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.31

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.23

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

15.03

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.89

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BBSC и VOO

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-33.99%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.90%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-18.69%

-10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-24.52%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-3.69%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.91%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и VOO

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.78%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

8.90%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

11.80%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

16.81%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

18.00%

+4.86%

Сравнение комиссий BBSC и VOO

BBSC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и VOO

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.02%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BBSC and VOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSC has higher volatility (4.88%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 6.97% for BBSC. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for BBSC.

BBSC and VOO have nearly identical dividend yields, around 1.02%.

BBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор