PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46641Q3810

CUSIP

46641Q258

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

12 мар. 2019 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BBSA составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии BBSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BBSA с JAGG BBSA с SGOV BBSA с ISTB BBSA с JPLD BBSA с SCHZ BBSA с QQQ BBSA с BSV BBSA с JSI BBSA с AGG BBSA с GIOIX
Популярные сравнения:
BBSA с JAGG BBSA с SGOV BBSA с ISTB BBSA с JPLD BBSA с SCHZ BBSA с QQQ BBSA с BSV BBSA с JSI BBSA с AGG BBSA с GIOIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20
2.83%
6.29%
BBSA (JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


BBSA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.27%-0.61%0.40%-0.80%0.94%0.70%1.51%1.12%0.82%3.82%
20231.28%-1.13%1.69%0.46%-0.51%-0.59%0.30%0.25%-0.51%0.04%1.83%1.65%4.81%
2022-1.02%-0.57%-1.89%-1.16%0.67%-0.83%1.04%-1.56%-1.88%-0.24%1.43%0.07%-5.83%
2021-0.06%-0.36%-0.21%0.15%0.15%-0.11%0.30%-0.12%-0.29%-0.47%-0.14%-0.14%-1.29%
20200.97%0.92%0.46%1.01%0.53%0.00%0.78%0.00%-0.20%0.05%0.19%0.12%4.94%
20190.61%0.19%0.97%0.69%-0.19%1.10%-0.16%0.30%-0.10%0.19%3.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BBSA составляет 77, что ставит его в топ 23% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BBSA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
BBSA
^GSPC

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20
2.73
3.17
BBSA (JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.53$1.40$0.74$0.85$1.06$1.03

Дивидендный доход

3.16%2.93%1.57%1.67%2.04%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.16$0.14$0.16$0.16$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.37
2023$0.00$0.09$0.08$0.14$0.12$0.11$0.10$0.12$0.12$0.12$0.10$0.30$1.40
2022$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.06$0.06$0.06$0.07$0.08$0.17$0.74
2021$0.00$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.07$0.04$0.36$0.85
2020$0.09$0.09$0.00$0.10$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.06$0.06$0.23$1.06
2019$0.06$0.11$0.11$0.11$0.10$0.10$0.09$0.11$0.11$0.12$1.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20
-0.84%
-0.96%
BBSA (JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 9.03%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.03%2 февр. 2021 г.43420 окт. 2022 г.4462 авг. 2024 г.880
-4.2%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.630 мар. 2020 г.15
-1.07%25 сент. 2024 г.119 окт. 2024 г.
-0.97%31 мар. 2020 г.21 апр. 2020 г.1016 апр. 2020 г.12
-0.93%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.143 окт. 2019 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF составляет 0.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20
0.67%
2.73%
BBSA (JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab