PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46641Q3810
CUSIP46641Q258
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска12 мар. 2019 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияTotal Bond Market
Отслеживаемый индексBloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия BBSA составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии BBSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Популярные сравнения: BBSA с SGOV, BBSA с JAGG, BBSA с ISTB, BBSA с SCHZ, BBSA с QQQ, BBSA с BSV, BBSA с AGG, BBSA с JPLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.26%
16.78%
BBSA (JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF показал доход в 0.99% с начала года и 4.35% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.99%15.04%
1 месяц0.79%3.37%
6 месяцев1.25%16.79%
1 год4.35%25.03%
5 лет (среднегодовая)0.93%13.26%
10 лет (среднегодовая)N/A10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.27%-0.61%0.40%-0.80%0.94%0.99%
20231.28%-1.13%1.69%0.46%-0.51%-0.59%0.30%0.25%-0.51%0.04%1.83%1.65%4.81%
2022-1.02%-0.57%-1.89%-1.16%0.67%-0.83%1.04%-1.56%-1.88%-0.24%1.43%0.07%-5.83%
2021-0.06%-0.36%-0.21%0.15%0.15%-0.11%0.30%-0.12%-0.29%-0.47%-0.14%-0.14%-1.29%
20200.97%0.92%0.46%1.01%0.53%0.00%0.78%0.00%-0.20%0.05%0.19%0.12%4.93%
20190.61%0.19%0.97%0.69%-0.08%1.10%-0.16%0.30%-0.10%0.19%3.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BBSA среди ETFs на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BBSA, с текущим значением в 6666
BBSA (JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа BBSA, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSA, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSA, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSA, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSA, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BBSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBSA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBSA, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBSA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBSA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBSA, с текущим значением в 7.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.12

Коэффициент Шарпа

JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.51
2.17
BBSA (JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.63$1.40$0.74$0.85$1.17$1.03

Дивидендный доход

3.42%2.93%1.57%1.67%2.24%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.16$0.14$0.16$0.16$0.15$0.77
2023$0.00$0.09$0.08$0.14$0.12$0.11$0.10$0.12$0.12$0.12$0.10$0.30$1.40
2022$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.06$0.06$0.06$0.07$0.08$0.17$0.74
2021$0.00$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.07$0.04$0.36$0.85
2020$0.09$0.09$0.00$0.10$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.06$0.06$0.33$1.17
2019$0.06$0.11$0.11$0.11$0.10$0.10$0.09$0.11$0.11$0.12$1.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.64%
0
BBSA (JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 9.03%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF составляет 1.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.03%2 февр. 2021 г.43420 окт. 2022 г.
-4.2%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.630 мар. 2020 г.15
-0.97%31 мар. 2020 г.21 апр. 2020 г.1016 апр. 2020 г.12
-0.93%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.143 окт. 2019 г.21
-0.66%7 окт. 2019 г.258 нояб. 2019 г.386 янв. 2020 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF составляет 0.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.77%
2.33%
BBSA (JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)