Сравнение BBSA с JSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).
BBSA и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSA или JSI.
Доходность
Сравнение доходности BBSA и JSI
Доходность по периодам
С начала года, BBSA показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 6.23%.
BBSA
3.82%
0.00%
3.75%
6.03%
1.27%
N/A
JSI
6.23%
-0.01%
4.04%
9.04%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BBSA | JSI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 6.10 |
| Коэф-т Мартина | 15.00 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 0.51% | 0.53% |
| Дневная вол-ть | 2.82% | 3.01% |
| Макс. просадка | -9.03% | -1.48% |
| Текущая просадка | -0.84% | -1.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSA и JSI
BBSA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между BBSA и JSI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSA c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSA и JSI
Дивидендная доходность BBSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности JSI в 5.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.46% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.04% | 2.02% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.80% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBSA и JSI
Максимальная просадка BBSA за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки JSI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSA и JSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSA и JSI
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) составляет 0.00%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что BBSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.