Сравнение BBSA с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
BBSA и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSA или SCHZ.
Основные характеристики
| BBSA | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.06% | -1.91% |
| Дох-ть за 1 год | 1.80% | -0.56% |
| Дох-ть за 3 года | -0.73% | -3.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.04% | 0.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | -0.10 |
| Дневная вол-ть | 3.04% | 6.75% |
| Макс. просадка | -9.03% | -18.74% |
| Current Drawdown | -2.66% | -12.16% |
Корреляция
Корреляция между BBSA и SCHZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSA и SCHZ
С начала года, BBSA показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью -1.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSA и SCHZ
BBSA берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSA c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSA и SCHZ
Дивидендная доходность BBSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SCHZ в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.37% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.63% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок BBSA и SCHZ
Максимальная просадка BBSA за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSA и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSA и SCHZ
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) составляет 0.97%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что BBSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.