Сравнение BBSA с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
BBSA и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSA или SCHZ.
Доходность
Сравнение доходности BBSA и SCHZ
Доходность по периодам
С начала года, BBSA показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 3.44%.
BBSA
3.82%
0.00%
3.55%
6.17%
1.26%
N/A
SCHZ
3.44%
-2.00%
3.76%
8.83%
1.48%
2.85%
Основные характеристики
| BBSA | SCHZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 15.00 | 6.22 |
| Индекс Язвы | 0.51% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 2.82% | 5.98% |
| Макс. просадка | -9.03% | -16.93% |
| Текущая просадка | -0.84% | -3.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSA и SCHZ
BBSA берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BBSA и SCHZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSA c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSA и SCHZ
Дивидендная доходность BBSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SCHZ в 5.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.46% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.85% | 3.85% | 3.73% | 3.61% | 4.05% | 4.67% | 4.44% | 3.81% | 3.37% | 2.81% | 3.06% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок BBSA и SCHZ
Максимальная просадка BBSA за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSA и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSA и SCHZ
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) составляет 0.04%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что BBSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.