Сравнение BBSA с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BBSA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSA или SGOV.
Основные характеристики
| BBSA | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.30% | 1.84% |
| Дох-ть за 1 год | 1.72% | 5.48% |
| Дох-ть за 3 года | -0.80% | 2.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 22.19 |
| Дневная вол-ть | 3.08% | 0.25% |
| Макс. просадка | -9.03% | -0.03% |
| Current Drawdown | -2.89% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BBSA и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BBSA и SGOV
С начала года, BBSA показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSA и SGOV
BBSA берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSA и SGOV
Дивидендная доходность BBSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SGOV в 5.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.38% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.24% | 2.02% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.18% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBSA и SGOV
Максимальная просадка BBSA за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSA и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSA и SGOV
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BBSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.