PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBSA с GIOIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSA с GIOIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).

BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSA или GIOIX.

Корреляция

Корреляция между BBSA и GIOIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BBSA и GIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

BBSA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GIOIX

С начала года

1.04%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

1.54%

1 год

6.90%

5 лет

5.49%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBSA и GIOIX

BBSA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.

GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
BBSA
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBSA и GIOIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSA
Ранг риск-скорректированной доходности BBSA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
GIOIX
Ранг риск-скорректированной доходности GIOIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBSA c GIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSA и GIOIX

BBSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBSA
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		1.56%2.84%2.93%1.57%1.67%2.04%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		5.34%5.89%6.45%5.12%3.89%4.05%3.29%3.55%3.54%5.38%5.48%4.96%

Просадки

Сравнение просадок BBSA и GIOIX

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBSA и GIOIX

Загрузка...