Сравнение BBSA с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSA или GIOIX.
Доходность
Сравнение доходности BBSA и GIOIX
Доходность по периодам
С начала года, BBSA показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью 7.08%.
BBSA
3.82%
0.00%
3.75%
6.03%
1.27%
N/A
GIOIX
7.08%
0.46%
5.11%
11.37%
4.33%
3.87%
Основные характеристики
| BBSA | GIOIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 4.41 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 9.36 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 2.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 15.00 | 37.29 |
| Индекс Язвы | 0.51% | 0.30% |
| Дневная вол-ть | 2.82% | 2.58% |
| Макс. просадка | -9.03% | -12.22% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSA и GIOIX
BBSA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.
Корреляция
Корреляция между BBSA и GIOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSA c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSA и GIOIX
Дивидендная доходность BBSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности GIOIX в 6.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.46% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.04% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 6.31% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок BBSA и GIOIX
Максимальная просадка BBSA за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки GIOIX в -12.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSA и GIOIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSA и GIOIX
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) составляет 0.00%, в то время как у Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что BBSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.