Сравнение BBSA с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
BBSA и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSA или JPLD.
Основные характеристики
| BBSA | JPLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.98% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 7.47% | 8.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 4.28 |
| Дневная вол-ть | 2.91% | 2.05% |
| Макс. просадка | -9.03% | -0.58% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BBSA и JPLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSA и JPLD
С начала года, BBSA показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 5.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSA и JPLD
BBSA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSA c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSA и JPLD
Дивидендная доходность BBSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности JPLD в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.60% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.24% | 1.92% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.41% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBSA и JPLD
Максимальная просадка BBSA за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки JPLD в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSA и JPLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSA и JPLD
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BBSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.