Сравнение BBSA с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
BBSA и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSA или BSV.
Основные характеристики
| BBSA | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.06% | -0.01% |
| Дох-ть за 1 год | 1.80% | 1.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.73% | -0.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.04% | 1.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 0.71 |
| Дневная вол-ть | 3.04% | 2.90% |
| Макс. просадка | -9.03% | -8.54% |
| Current Drawdown | -2.66% | -2.05% |
Корреляция
Корреляция между BBSA и BSV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSA и BSV
С начала года, BBSA показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью -0.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSA и BSV
BBSA берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSA c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSA и BSV
Дивидендная доходность BBSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности BSV в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.37% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.84% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BBSA и BSV
Максимальная просадка BBSA за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSA и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSA и BSV
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что BBSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.