Сравнение BBSA с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
BBSA и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSA или BSV.
Доходность
Сравнение доходности BBSA и BSV
Доходность по периодам
С начала года, BBSA показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 3.30%.
BBSA
3.82%
0.00%
3.61%
6.17%
1.25%
N/A
BSV
3.30%
-0.55%
3.09%
5.64%
1.22%
1.57%
Основные характеристики
| BBSA | BSV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 15.00 | 9.26 |
| Индекс Язвы | 0.51% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 2.82% | 2.55% |
| Макс. просадка | -9.03% | -8.54% |
| Текущая просадка | -0.84% | -1.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSA и BSV
BBSA берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BBSA и BSV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSA c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSA и BSV
Дивидендная доходность BBSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности BSV в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.46% | 2.93% | 1.57% | 1.62% | 1.86% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BBSA и BSV
Максимальная просадка BBSA за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSA и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSA и BSV
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что BBSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.