Сравнение BBSA с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
BBSA и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSA или ISTB.
Основные характеристики
| BBSA | ISTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.06% | 0.27% |
| Дох-ть за 1 год | 1.80% | 2.82% |
| Дох-ть за 3 года | -0.73% | -0.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.04% | 1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 3.04% | 3.05% |
| Макс. просадка | -9.03% | -9.34% |
| Current Drawdown | -2.66% | -1.69% |
Корреляция
Корреляция между BBSA и ISTB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSA и ISTB
С начала года, BBSA показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSA и ISTB
BBSA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSA c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSA и ISTB
Дивидендная доходность BBSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что сопоставимо с доходностью ISTB в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.37% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.34% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок BBSA и ISTB
Максимальная просадка BBSA за все время составила -9.03%, примерно равная максимальной просадке ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSA и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSA и ISTB
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что BBSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.