Сравнение BBSA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Invesco QQQ (QQQ).
BBSA и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSA или QQQ.
Основные характеристики
| BBSA | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.30% | 4.38% |
| Дох-ть за 1 год | 1.72% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | -0.80% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.99% | 18.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 3.08% | 16.27% |
| Макс. просадка | -9.03% | -82.98% |
| Current Drawdown | -2.89% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между BBSA и QQQ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BBSA и QQQ
С начала года, BBSA показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 4.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSA и QQQ
BBSA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSA и QQQ
Дивидендная доходность BBSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.38% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BBSA и QQQ
Максимальная просадка BBSA за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSA и QQQ
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) составляет 1.03%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что BBSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.