Сравнение BBSA с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
BBSA и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. JAGG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSA или JAGG.
Основные характеристики
| BBSA | JAGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.06% | -2.48% |
| Дох-ть за 1 год | 1.80% | -1.21% |
| Дох-ть за 3 года | -0.73% | -3.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.04% | -0.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | -0.12 |
| Дневная вол-ть | 3.04% | 6.72% |
| Макс. просадка | -9.03% | -18.86% |
| Current Drawdown | -2.66% | -13.05% |
Корреляция
Корреляция между BBSA и JAGG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSA и JAGG
С начала года, BBSA показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью -2.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSA и JAGG
BBSA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSA c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) и JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSA и JAGG
Дивидендная доходность BBSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности JAGG в 4.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.37% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.24% | 2.02% | 0.00% |
JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 4.11% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.11% | 2.78% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок BBSA и JAGG
Максимальная просадка BBSA за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки JAGG в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSA и JAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSA и JAGG
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) составляет 0.97%, в то время как у JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что BBSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.