PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCA с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с VSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both exchange-traded funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCA returned 11.67%/yr vs 7.82%/yr for VSGX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 15.88%.

BBCA

1 день
1.23%
1 месяц
3.21%
С начала года
10.06%
6 месяцев
13.11%
1 год
31.50%
3 года*
22.35%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCA и VSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		10.06%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.91%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%

Correlation

The correlation between BBCA and VSGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between BBCA and VSGX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBCA и VSGX

Секторы
BBCA
VSGX

Финансовые услуги

38.4%
27.9%

Энергетика

18.8%
0.0%

Сырьевые материалы

14.4%
6.1%

Промышленность

9.9%
9.8%

Технологии

8.4%
23.9%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.1%

Коммунальные услуги

2.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
4.5%

Здравоохранение

0.2%
9.4%

Недвижимость

0.2%
3.2%

Финансовые услуги

BBCA
38.4%
VSGX
27.9%

Энергетика

BBCA
18.8%
VSGX
0.0%

Сырьевые материалы

BBCA
14.4%
VSGX
6.1%

Промышленность

BBCA
9.9%
VSGX
9.8%

Технологии

BBCA
8.4%
VSGX
23.9%

Потребительский циклический сектор

BBCA
3.8%
VSGX
9.5%

Потребительский защитный сектор

BBCA
3.2%
VSGX
5.1%

Коммунальные услуги

BBCA
2.0%
VSGX
0.7%

Коммуникационные услуги

BBCA
1.1%
VSGX
4.5%

Здравоохранение

BBCA
0.2%
VSGX
9.4%

Недвижимость

BBCA
0.2%
VSGX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с BBUSBBCA с VTIBBCA с DVYA
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

BBCA vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCAVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.99

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.76

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.54

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

9.87

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCA vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCAVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.99

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.51

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BBCA и VSGX

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCAVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-33.09%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-12.84%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-13.83%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-32.14%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.89%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-7.77%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.29%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и VSGX

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCAVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.00%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

14.12%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

16.36%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

16.30%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

18.04%

+2.10%

Сравнение комиссий BBCA и VSGX

BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и VSGX

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VSGX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.72%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

BBCA and VSGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to BBCA (3.53%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs VSGX's -33.09%.

On 5-year performance, BBCA leads with 11.67% vs 7.82% for VSGX. On fees, VSGX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BBCA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBCA has performed better with a 11.67% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSGX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for BBCA.

VSGX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.72% for BBCA.

BBCA is categorized as Canada Equities, while VSGX is Foreign Large Cap Equities. BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.12% for VSGX.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор