PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBCA с VSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBCA с VSGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

BBCA и VSGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBCA или VSGX.

Корреляция

Корреляция между BBCA и VSGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBCA:

0.93

VSGX:

0.66

Коэф-т Сортино

BBCA:

1.44

VSGX:

1.05

Коэф-т Омега

BBCA:

1.19

VSGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BBCA:

1.30

VSGX:

0.83

Коэф-т Мартина

BBCA:

5.06

VSGX:

2.62

Индекс Язвы

BBCA:

3.19%

VSGX:

4.35%

Дневная вол-ть

BBCA:

16.57%

VSGX:

16.89%

Макс. просадка

BBCA:

-42.81%

VSGX:

-33.10%

Текущая просадка

BBCA:

-0.12%

VSGX:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 9.69%.

BBCA

С начала года

6.77%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

4.17%

1 год

15.51%

5 лет

14.76%

10 лет

N/A

VSGX

С начала года

9.69%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

6.07%

1 год

10.85%

5 лет

9.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBCA и VSGX

BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBCA и VSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг риск-скорректированной доходности BBCA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBCA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBCA c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VSGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и VSGX

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VSGX в 2.97%

TTM2024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		2.19%2.37%2.51%2.65%2.17%2.40%2.32%1.21%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.97%3.10%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%

Просадки

Сравнение просадок BBCA и VSGX

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и VSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и VSGX

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...