Сравнение BAM с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Royal Bank of Canada (RY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или RY.
Основные характеристики
| BAM | RY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.49% | -1.80% |
| Дох-ть за 1 год | -2.80% | -8.47% |
| Дневная вол-ть | 32.27% | 21.64% |
| Макс. просадка | -17.87% | -63.03% |
Фундаментальные показатели
| BAM | RY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.94B | $126.27B |
| Прибыль на акцию | $5.31 | $7.73 |
| Цена/прибыль | 5.85 | 11.71 |
| PEG коэффициент | 4.84 | 4.33 |
| Выручка (12 мес.) | $3.93B | $51.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.74B | $48.50B |
Корреляция
Корреляция между BAM и RY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BAM и RY
С начала года, BAM показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью -1.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BAM и RY
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RY в 6.45%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 6.45% | 4.21% | 3.47% | 4.25% | 4.46% | 5.13% | 4.08% | 4.62% | 6.09% | 5.21% | 5.35% | 5.72% |
Сравнение BAM c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | N/A | ||||
RY Royal Bank of Canada | -0.29 |
Недостаточно данных для анализаСравнение просадок BAM и RY
Максимальная просадка BAM за указанный период составила -17.87%, что меньше максимальной просадки RY равной -13.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAM и RY
Сравнение волатильности BAM и RY
Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.