PortfoliosLab logo

Сравнение BAM с RY

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Royal Bank of Canada (RY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или RY.

Основные характеристики


BAMRY
Дох-ть с нач. г.8.49%-1.80%
Дох-ть за 1 год-2.80%-8.47%
Дневная вол-ть32.27%21.64%
Макс. просадка-17.87%-63.03%

Фундаментальные показатели


BAMRY
Рыночная капитализация$12.94B$126.27B
Прибыль на акцию$5.31$7.73
Цена/прибыль5.8511.71
PEG коэффициент4.844.33
Выручка (12 мес.)$3.93B$51.46B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.74B$48.50B

Корреляция

0.54
-1.001.00

Корреляция между BAM и RY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BAM и RY

С начала года, BAM показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью -1.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-2.80%
-7.91%
BAM
RY

Сравнение акций, фондов или ETF


Brookfield Asset Management Inc.

Royal Bank of Canada

Сравнение дивидендов BAM и RY

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RY в 6.45%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY
Royal Bank of Canada
6.45%4.21%3.47%4.25%4.46%5.13%4.08%4.62%6.09%5.21%5.35%5.72%

Сравнение BAM c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
N/A
RY
Royal Bank of Canada
-0.29

Сравнение коэффициента Шарпа BAM и RY

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет NaN, что ниже коэффициента Шарпа RY равного NaN. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BAM и RY.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Сравнение просадок BAM и RY

Максимальная просадка BAM за указанный период составила -17.87%, что меньше максимальной просадки RY равной -13.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAM и RY


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-12.73%
-12.20%
BAM
RY

Сравнение волатильности BAM и RY

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2023FebruaryMarchAprilMay
9.15%
6.19%
BAM
RY