Сравнение BAM с RY
BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAM in Asset Management, RY in Banks - Diversified. Over the past 3 years, BAM returned 18.80%/yr vs 35.21%/yr for RY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAM и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 28.51%.
BAM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- -13.34%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 29.39%
- С начала года
- 28.51%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 35.21%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- 17.76%
Сравнение доходности по годам BAM и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -3.41% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
RY Royal Bank of Canada | 28.51% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -1.99% |
Correlation
The correlation between BAM and RY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between BAM and RY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BAM:
$79.15B
RY:
$300.29B
BAM:
$1.55
RY:
CA$18.17
BAM:
31.95
RY:
16.70
BAM:
0.06
RY:
2.42
BAM:
15.86
RY:
2.66
BAM:
7.14
RY:
2.41
BAM:
$5.08B
RY:
CA$138.99B
BAM:
$3.26B
RY:
CA$65.64B
BAM:
$2.35B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. RY — Ранг доходности на риск
BAM
RY
Сравнение BAM c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAM | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.78 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 6.88 | -7.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 25.65 | -26.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAM и RY
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -62.90% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -10.04% | -20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -19.88% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -0.83% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -9.29% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.19% | 2.69% | +15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и RY
Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 4.54% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 11.74% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 15.32% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 18.05% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 19.67% | +10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и RY
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности RY в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.79% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.14% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAM и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Ltd. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAM и RY
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
BAM and RY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (8.09%) compared to RY (4.54%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор