Сравнение BAM с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Royal Bank of Canada (RY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или RY.
Основные характеристики
BAM | RY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.59% | 0.79% |
Дох-ть за 1 год | 39.11% | 11.48% |
Коэф-т Шарпа | 1.52 | 0.74 |
Дневная вол-ть | 26.73% | 17.04% |
Макс. просадка | -20.47% | -63.03% |
Current Drawdown | -1.48% | -6.98% |
Фундаментальные показатели
BAM | RY | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $16.55B | $141.33B |
Прибыль на акцию | $1.13 | $7.99 |
Цена/прибыль | 37.48 | 12.44 |
PEG коэффициент | 4.84 | 10.42 |
Выручка (12 мес.) | $4.06B | $53.51B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $2.74B | $48.50B |
Корреляция
Корреляция между BAM и RY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BAM и RY
С начала года, BAM показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 0.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAM c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Brookfield Asset Management Inc. | 1.52 | ||||
Royal Bank of Canada | 0.74 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и RY
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности RY в 3.98%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield Asset Management Inc. | 3.19% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Royal Bank of Canada | 3.98% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок BAM и RY
Максимальная просадка BAM за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки RY в -63.03%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAM и RY
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и RY
Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.