PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAM с RY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAM с RY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Royal Bank of Canada (RY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или RY.

Корреляция

Корреляция между BAM и RY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BAM и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.50%
29.53%
BAM
RY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAM:

1.15

RY:

1.24

Коэф-т Сортино

BAM:

1.63

RY:

1.82

Коэф-т Омега

BAM:

1.22

RY:

1.24

Коэф-т Кальмара

BAM:

1.30

RY:

1.60

Коэф-т Мартина

BAM:

4.27

RY:

4.61

Индекс Язвы

BAM:

8.97%

RY:

5.07%

Дневная вол-ть

BAM:

33.44%

RY:

18.80%

Макс. просадка

BAM:

-29.54%

RY:

-63.03%

Текущая просадка

BAM:

-13.03%

RY:

-6.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$86.70B

RY:

$166.34B

EPS

BAM:

$1.28

RY:

$8.86

Коэффициент P/E

BAM:

41.37

RY:

13.29

Коэффициент PEG

BAM:

4.84

RY:

2.11

Коэффициент P/S

BAM:

46.10

RY:

2.91

Коэффициент P/B

BAM:

26.70

RY:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$1.29B

RY:

$60.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$391.00M

RY:

$60.45B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$987.00M

RY:

$20.91B

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью -0.57%.

BAM

С начала года

-1.52%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

2.41%

1 год

37.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RY

С начала года

-0.57%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-2.15%

1 год

24.24%

5 лет

18.49%

10 лет

10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAM и RY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAM c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAM: 1.15
RY: 1.24
Коэффициент Сортино BAM, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAM: 1.63
RY: 1.82
Коэффициент Омега BAM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAM: 1.22
RY: 1.24
Коэффициент Кальмара BAM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAM: 1.30
RY: 1.60
Коэффициент Мартина BAM, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAM: 4.27
RY: 4.61

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RY равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
1.24
BAM
RY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и RY

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности RY в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.98%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY
Royal Bank of Canada		3.51%3.39%3.93%4.12%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%

Просадки

Сравнение просадок BAM и RY

Максимальная просадка BAM за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки RY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.03%
-6.40%
BAM
RY

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и RY

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
9.17%
BAM
RY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию