PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAM с RY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAM и RY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BAM с RY

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Royal Bank of Canada (RY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или RY.

Доходность

Сравнение доходности BAM и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAM:

1.44

RY:

1.47

Коэф-т Сортино

BAM:

1.83

RY:

1.99

Коэф-т Омега

BAM:

1.24

RY:

1.26

Коэф-т Кальмара

BAM:

1.50

RY:

1.75

Коэф-т Мартина

BAM:

4.82

RY:

4.96

Индекс Язвы

BAM:

9.21%

RY:

5.16%

Дневная вол-ть

BAM:

33.35%

RY:

18.68%

Макс. просадка

BAM:

-29.54%

RY:

-63.03%

Текущая просадка

BAM:

-7.10%

RY:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$91.21B

RY:

$181.41B

EPS

BAM:

$1.36

RY:

$8.86

Коэффициент P/E

BAM:

41.59

RY:

14.50

Коэффициент PEG

BAM:

4.84

RY:

2.38

Коэффициент P/S

BAM:

21.84

RY:

3.18

Коэффициент P/B

BAM:

10.75

RY:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$1.56B

RY:

$46.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$942.00M

RY:

$46.47B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$1.43B

RY:

$14.16B

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 8.44%.

BAM

С начала года

5.19%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

2.27%

1 год

45.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RY

С начала года

8.44%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

5.12%

1 год

26.31%

3 года

12.91%

5 лет

21.54%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Inc.

Royal Bank of Canada

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAM и RY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAM c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RY равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и RY

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности RY в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.79%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY
Royal Bank of Canada		3.22%3.39%3.93%4.12%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%

Просадки

Сравнение просадок BAM и RY

Максимальная просадка BAM за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки RY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и RY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и RY

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.08B
16.72B
(BAM) Общая выручка
(RY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию