PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAM с RY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BAMRY
Дох-ть с нач. г.5.59%0.79%
Дох-ть за 1 год39.11%11.48%
Коэф-т Шарпа1.520.74
Дневная вол-ть26.73%17.04%
Макс. просадка-20.47%-63.03%
Current Drawdown-1.48%-6.98%

Фундаментальные показатели


BAMRY
Рыночная капитализация$16.55B$141.33B
Прибыль на акцию$1.13$7.99
Цена/прибыль37.4812.44
PEG коэффициент4.8410.42
Выручка (12 мес.)$4.06B$53.51B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.74B$48.50B

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между BAM и RY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAM и RY

С начала года, BAM показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 0.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
37.76%
6.06%
BAM
RY

Сравнение акций, фондов или ETF


Brookfield Asset Management Inc.

Royal Bank of Canada

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAM c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
1.52
RY
Royal Bank of Canada
0.74

Сравнение коэффициента Шарпа BAM и RY

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа RY равного 0.74. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BAM и RY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24
1.52
0.74
BAM
RY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и RY

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности RY в 3.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
3.19%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY
Royal Bank of Canada
3.98%3.93%4.13%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%3.69%

Просадки

Сравнение просадок BAM и RY

Максимальная просадка BAM за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки RY в -63.03%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAM и RY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.48%
-0.20%
BAM
RY

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и RY

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.83%
3.51%
BAM
RY