PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAM с CP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAM с CP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или CP.

Корреляция

Корреляция между BAM и CP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BAM и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.50%
-10.57%
BAM
CP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAM:

1.15

CP:

-0.65

Коэф-т Сортино

BAM:

1.63

CP:

-0.82

Коэф-т Омега

BAM:

1.22

CP:

0.91

Коэф-т Кальмара

BAM:

1.30

CP:

-0.65

Коэф-т Мартина

BAM:

4.27

CP:

-1.63

Индекс Язвы

BAM:

8.97%

CP:

10.28%

Дневная вол-ть

BAM:

33.44%

CP:

25.07%

Макс. просадка

BAM:

-29.54%

CP:

-69.21%

Текущая просадка

BAM:

-13.03%

CP:

-20.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$86.70B

CP:

$68.13B

EPS

BAM:

$1.28

CP:

$2.87

Коэффициент P/E

BAM:

41.37

CP:

25.25

Коэффициент PEG

BAM:

4.84

CP:

2.37

Коэффициент P/S

BAM:

46.10

CP:

4.68

Коэффициент P/B

BAM:

26.70

CP:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$1.29B

CP:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$391.00M

CP:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$987.00M

CP:

$5.78B

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 0.34%.

BAM

С начала года

-1.52%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

2.41%

1 год

37.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CP

С начала года

0.34%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

-5.66%

1 год

-10.63%

5 лет

10.30%

10 лет

7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAM и CP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAM c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAM: 1.15
CP: -0.65
Коэффициент Сортино BAM, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAM: 1.63
CP: -0.82
Коэффициент Омега BAM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAM: 1.22
CP: 0.91
Коэффициент Кальмара BAM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAM: 1.30
CP: -0.65
Коэффициент Мартина BAM, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAM: 4.27
CP: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа CP равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
-0.65
BAM
CP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и CP

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности CP в 0.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.98%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.75%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%

Просадки

Сравнение просадок BAM и CP

Максимальная просадка BAM за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.03%
-20.00%
BAM
CP

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и CP

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
12.15%
BAM
CP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и CP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию