PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAM с CP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAM с CP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).

Доходность

Сравнение доходности BAM и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAM и CP

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		-14.27%-0.24%39.70%45.61%-10.41%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		7.48%2.60%-7.84%6.85%-9.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$72.38B

CP:

$70.95B

EPS

BAM:

$1.53

CP:

$4.54

Коэффициент P/E

BAM:

29.12

CP:

17.38

Коэффициент PEG

BAM:

0.05

CP:

5.65

Коэффициент P/S

BAM:

14.77

CP:

4.77

Коэффициент P/B

BAM:

8.14

CP:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$4.90B

CP:

$15.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$4.64B

CP:

$9.38B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$3.04B

CP:

$8.38B

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 7.48%.

BAM

1 день
0.84%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-21.64%
1 год
-2.29%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

CP

1 день
1.22%
1 месяц
-8.84%
С начала года
7.48%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.02%
3 года*
1.54%
5 лет*
1.33%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Inc.

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с SPYBAM с BIPCBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с SPYCP с VOO

Доходность на риск

BAM vs. CP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CP
Ранг доходности на риск CP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.42

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.84

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.75

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

1.47

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAM vs. CP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CP равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.42

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между BAM и CP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и CP

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности CP в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		4.08%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.84%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%

Просадки

Сравнение просадок BAM и CP

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и CP.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-69.17%

+38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-16.23%

-14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.80%

-12.08%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-20.36%

+12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

8.22%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и CP

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.88%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

16.22%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

23.96%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

24.30%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.20%

25.63%

+4.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и CP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.49B
3.92B
(BAM) Общая выручка
(CP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию