PortfoliosLab logo
Сравнение BALT с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BALT и AGG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BALT и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.01%
-4.39%
BALT
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALT:

1.57

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

BALT:

2.34

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

BALT:

1.40

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

BALT:

1.60

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

BALT:

8.29

AGG:

3.38

Индекс Язвы

BALT:

0.95%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

BALT:

5.00%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

BALT:

-4.89%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

BALT:

-1.60%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.74%.


BALT

С начала года

-0.13%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

1.32%

1 год

7.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.41%

5 лет

-0.71%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALT и AGG

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


График комиссии BALT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BALT: 0.69%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALT и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BALT
Ранг риск-скорректированной доходности BALT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALT c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BALT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BALT: 1.57
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино BALT, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BALT: 2.34
AGG: 1.91
Коэффициент Омега BALT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BALT: 1.40
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара BALT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BALT: 1.60
AGG: 0.57
Коэффициент Мартина BALT, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BALT: 8.29
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
1.31
BALT
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и AGG

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BALT и AGG

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.60%
-5.74%
BALT
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и AGG

Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
2.25%
BALT
AGG