PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALT с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BALT returned 7.35%/yr vs 4.01%/yr for AGG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BALT charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности BALT и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.

BALT

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALT и AGG

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.03%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-0.05%

Correlation

The correlation between BALT and AGG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

BALT vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.24

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
1.83

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.22

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

1.70

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

5.21

+18.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.24

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.59

+1.21

Просадки

Сравнение просадок BALT и AGG

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-18.43%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-2.76%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-6.11%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-2.71%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.90%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и AGG

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.37%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.29%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.74%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

3.85%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

6.09%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

5.40%

-2.09%

Сравнение комиссий BALT и AGG

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и AGG

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BALT and AGG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs AGG's -18.43%.

On 3-year performance, BALT leads with 7.35% vs 4.01% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BALT has performed better with a 7.35% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.

AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for BALT.

BALT is categorized as Defined Outcome, while AGG is Total Bond Market. BALT tracks S&P 500, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.03% for AGG.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор