Сравнение BALT с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BALT и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BALT и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALT и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -0.05% |
Доходность по периодам
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и AGG
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
BALT vs. AGG — Ранг доходности на риск
BALT
AGG
Сравнение BALT c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.93 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.32 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.76 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 4.89 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.93 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.60 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между BALT и AGG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и AGG
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BALT и AGG
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -18.43% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -2.52% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -2.30% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -2.71% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.91% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и AGG
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.67% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.55% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 4.37% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 6.07% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 5.39% | -2.03% |