Сравнение BAGSX с FNDF
BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both funds - BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Over the past 10 years, BAGSX returned 1.74%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BAGSX charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и FNDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 1.74% против 11.93% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.74%
FNDF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 21.21%
- 6 месяцев
- 24.72%
- 1 год
- 44.71%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам BAGSX и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 0.30% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 21.21% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
Correlation
The correlation between BAGSX and FNDF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г. | -0.03 |
The correlation between BAGSX and FNDF shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGSX vs. FNDF — Ранг доходности на риск
BAGSX
FNDF
Сравнение BAGSX c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.24 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 16.19 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.99 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.83 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.54 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и FNDF
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и FNDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGSX | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -40.14% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -10.60% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -13.89% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -25.56% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -40.14% | +21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.67% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -7.64% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.77% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и FNDF
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.29%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGSX | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 5.26% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 12.53% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 15.06% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 16.18% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 17.67% | -12.78% |
Сравнение комиссий BAGSX и FNDF
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и FNDF
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FNDF в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.80% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 2.84% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
BAGSX and FNDF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNDF has higher volatility (5.26%) compared to BAGSX (1.29%). In terms of maximum drawdown, BAGSX dropped -18.97% vs FNDF's -40.14%.
FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGSX и FNDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор