Сравнение AVALX с DFAT

С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 5.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа DFAT равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVALX и DFAT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DFAT в 1.55%

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и DFAT.

Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.