PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVALX с DFAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVALX (Aegis Value Fund) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, AVALX returned 34.33%/yr vs 16.49%/yr for DFAT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVALX charges 1.50%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности AVALX и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 13.26%.

AVALX

1 день
1.28%
1 месяц
1.25%
С начала года
21.92%
6 месяцев
24.36%
1 год
58.85%
3 года*
34.33%
5 лет*
21.88%
10 лет*
20.56%

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVALX и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
AVALX
Aegis Value Fund		21.92%67.06%8.29%13.11%10.50%-2.03%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%

Correlation

The correlation between AVALX and DFAT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.60

The correlation between AVALX and DFAT shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с DFSVXAVALX с TASCXAVALX с HWSIXAVALX с SPY
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

AVALX vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVALXDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
1.81

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
2.67

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.32

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

3.16

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.89

10.13

+15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVALX vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа DFAT равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVALXDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

1.81

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AVALX и DFAT

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVALXDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-26.12%

-47.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-9.55%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-26.12%

+12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.75%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-6.24%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.97%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и DFAT

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 3.09%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVALXDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.06%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

10.88%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.75%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

21.48%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

21.48%

+0.69%

Сравнение комиссий AVALX и DFAT

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и DFAT

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности DFAT в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		1.92%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVALX and DFAT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAT has higher volatility (4.06%) compared to AVALX (3.09%). In terms of maximum drawdown, AVALX dropped -73.72% vs DFAT's -26.12%.

AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVALX и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор