PortfoliosLab logo
Сравнение AVALX с DFAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVALX и DFAT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVALX и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.56%
13.47%
AVALX
DFAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVALX:

0.93

DFAT:

-0.18

Коэф-т Сортино

AVALX:

1.35

DFAT:

-0.10

Коэф-т Омега

AVALX:

1.18

DFAT:

0.99

Коэф-т Кальмара

AVALX:

1.56

DFAT:

-0.16

Коэф-т Мартина

AVALX:

4.77

DFAT:

-0.51

Индекс Язвы

AVALX:

4.44%

DFAT:

8.37%

Дневная вол-ть

AVALX:

22.85%

DFAT:

23.70%

Макс. просадка

AVALX:

-73.72%

DFAT:

-26.12%

Текущая просадка

AVALX:

-0.68%

DFAT:

-19.11%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью -11.61%.


AVALX

С начала года

14.67%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

7.27%

1 год

18.19%

5 лет

28.30%

10 лет

14.74%

DFAT

С начала года

-11.61%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-4.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVALX и DFAT

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.34%.


График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVALX: 1.50%
График комиссии DFAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAT: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVALX и DFAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

DFAT
Ранг риск-скорректированной доходности DFAT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVALX c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVALX: 0.93
DFAT: -0.18
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVALX: 1.35
DFAT: -0.10
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVALX: 1.18
DFAT: 0.99
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVALX: 1.56
DFAT: -0.16
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVALX: 4.77
DFAT: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа DFAT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
-0.18
AVALX
DFAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и DFAT

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности DFAT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVALX
Aegis Value Fund
7.07%8.11%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%21.18%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.59%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и DFAT

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и DFAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68%
-19.11%
AVALX
DFAT

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и DFAT

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 13.12%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
14.66%
AVALX
DFAT