PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVALX с DFAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVALX с DFAT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).

AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVALX или DFAT.

Корреляция

Корреляция между AVALX и DFAT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVALX и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVALX:

0.65

DFAT:

-0.01

Коэф-т Сортино

AVALX:

1.09

DFAT:

0.15

Коэф-т Омега

AVALX:

1.15

DFAT:

1.02

Коэф-т Кальмара

AVALX:

1.12

DFAT:

-0.01

Коэф-т Мартина

AVALX:

2.74

DFAT:

-0.04

Индекс Язвы

AVALX:

6.39%

DFAT:

9.27%

Дневная вол-ть

AVALX:

23.95%

DFAT:

24.08%

Макс. просадка

AVALX:

-79.55%

DFAT:

-26.12%

Текущая просадка

AVALX:

0.00%

DFAT:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью -4.13%.

AVALX

С начала года

23.23%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

8.55%

1 год

15.43%

3 года

11.34%

5 лет

25.62%

10 лет

13.28%

DFAT

С начала года

-4.13%

1 месяц

12.28%

6 месяцев

-7.68%

1 год

-0.35%

3 года

9.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Сравнение комиссий AVALX и DFAT

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.34%.

AVALX
Aegis Value Fund
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVALX и DFAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг риск-скорректированной доходности DFAT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVALX c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа DFAT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и DFAT

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DFAT в 1.47%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		0.84%1.03%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.47%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и DFAT

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и DFAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и DFAT

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 5.13%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...