PortfoliosLab logo
Сравнение AVALX с RAMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVALX и RAMSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVALX и RAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Roumell Opportunistic Value Fund (RAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.11%
-37.77%
AVALX
RAMSX

Основные характеристики

Доходность по периодам


AVALX

С начала года

14.67%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

0.42%

1 год

10.65%

5 лет

24.77%

10 лет

12.54%

RAMSX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVALX и RAMSX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RAMSX в 1.23%.


График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVALX: 1.50%
График комиссии RAMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RAMSX: 1.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVALX и RAMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

RAMSX
Ранг риск-скорректированной доходности RAMSX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAMSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAMSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAMSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAMSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVALX c RAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Roumell Opportunistic Value Fund (RAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVALX: 0.56
RAMSX: 0.34
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVALX: 0.88
RAMSX: 0.54
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVALX: 1.12
RAMSX: 1.09
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVALX: 0.86
RAMSX: 0.05
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVALX: 2.11
RAMSX: 0.96


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.34
AVALX
RAMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и RAMSX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как RAMSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVALX
Aegis Value Fund
0.90%1.03%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%
RAMSX
Roumell Opportunistic Value Fund
2.88%2.88%1.54%0.00%0.00%0.02%2.07%2.05%0.04%0.15%0.13%13.95%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и RAMSX


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90%
-66.49%
AVALX
RAMSX

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и RAMSX

Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Roumell Opportunistic Value Fund (RAMSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
0
AVALX
RAMSX