PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVALX с RAMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVALX и RAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Roumell Opportunistic Value Fund (RAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.85%
-0.19%
AVALX
RAMSX

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у RAMSX с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции RAMSX по среднегодовой доходности: 9.13% против -4.29% соответственно.


AVALX

С начала года

15.70%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

5.85%

1 год

20.09%

5 лет (среднегодовая)

21.71%

10 лет (среднегодовая)

9.13%

RAMSX

С начала года

7.25%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-0.19%

1 год

6.18%

5 лет (среднегодовая)

-11.41%

10 лет (среднегодовая)

-4.29%

Основные характеристики


AVALXRAMSX
Коэф-т Шарпа1.160.48
Коэф-т Сортино1.650.79
Коэф-т Омега1.201.09
Коэф-т Кальмара1.780.10
Коэф-т Мартина4.462.23
Индекс Язвы4.96%3.07%
Дневная вол-ть18.98%14.20%
Макс. просадка-79.55%-73.95%
Текущая просадка-2.32%-66.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVALX и RAMSX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RAMSX в 1.23%.


AVALX
Aegis Value Fund
График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии RAMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AVALX и RAMSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVALX c RAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Roumell Opportunistic Value Fund (RAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.160.48
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.650.79
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.09
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.780.10
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.462.23
AVALX
RAMSX

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа RAMSX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и RAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
0.48
AVALX
RAMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и RAMSX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RAMSX в 4.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVALX
Aegis Value Fund
0.56%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%0.16%
RAMSX
Roumell Opportunistic Value Fund
4.36%1.54%0.00%0.00%0.02%2.07%2.05%0.04%0.15%0.13%13.95%0.33%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и RAMSX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки RAMSX в -73.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и RAMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-66.49%
AVALX
RAMSX

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и RAMSX

Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Roumell Opportunistic Value Fund (RAMSX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
2.27%
AVALX
RAMSX