PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVALX с RAMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVALXRAMSX
Дох-ть с нач. г.15.53%8.35%
Дох-ть за 1 год23.30%9.08%
Дох-ть за 3 года12.85%-29.46%
Дох-ть за 5 лет20.73%-11.45%
Дох-ть за 10 лет9.31%-4.08%
Коэф-т Шарпа0.950.55
Коэф-т Сортино1.380.88
Коэф-т Омега1.171.10
Коэф-т Кальмара1.470.11
Коэф-т Мартина3.682.64
Индекс Язвы4.95%3.01%
Дневная вол-ть19.10%14.42%
Макс. просадка-79.55%-73.95%
Текущая просадка-2.46%-66.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AVALX и RAMSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVALX и RAMSX

С начала года, AVALX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у RAMSX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции RAMSX по среднегодовой доходности: 9.31% против -4.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.11%
4.77%
AVALX
RAMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVALX и RAMSX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RAMSX в 1.23%.


AVALX
Aegis Value Fund
График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии RAMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVALX c RAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Roumell Opportunistic Value Fund (RAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.92
RAMSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RAMSX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RAMSX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RAMSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RAMSX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RAMSX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.64

Сравнение коэффициента Шарпа AVALX и RAMSX

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа RAMSX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и RAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
0.55
AVALX
RAMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и RAMSX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RAMSX в 4.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVALX
Aegis Value Fund
0.56%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%0.16%
RAMSX
Roumell Opportunistic Value Fund
4.30%1.54%0.00%0.00%0.02%2.07%2.05%0.04%0.15%0.13%13.95%0.33%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и RAMSX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки RAMSX в -73.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и RAMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.46%
-66.15%
AVALX
RAMSX

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и RAMSX

Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Roumell Opportunistic Value Fund (RAMSX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
2.68%
AVALX
RAMSX