PortfoliosLab logo
Сравнение AVALX с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVALX и AVDV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVALX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.47%
69.13%
AVALX
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVALX:

0.93

AVDV:

0.83

Коэф-т Сортино

AVALX:

1.35

AVDV:

1.24

Коэф-т Омега

AVALX:

1.18

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

AVALX:

1.56

AVDV:

1.09

Коэф-т Мартина

AVALX:

4.77

AVDV:

3.82

Индекс Язвы

AVALX:

4.44%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

AVALX:

22.85%

AVDV:

18.64%

Макс. просадка

AVALX:

-73.72%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

AVALX:

-0.68%

AVDV:

-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 10.33%.


AVALX

С начала года

14.67%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

7.27%

1 год

18.19%

5 лет

28.30%

10 лет

14.74%

AVDV

С начала года

10.33%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

9.17%

1 год

15.44%

5 лет

15.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVALX и AVDV

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVALX: 1.50%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVALX и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVALX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVALX: 0.93
AVDV: 0.83
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVALX: 1.35
AVDV: 1.24
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVALX: 1.18
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVALX: 1.56
AVDV: 1.09
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVALX: 4.77
AVDV: 3.82

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.83
AVALX
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и AVDV

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности AVDV в 3.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVALX
Aegis Value Fund
7.07%8.11%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%21.18%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.91%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и AVDV

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68%
-0.22%
AVALX
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и AVDV

Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
12.41%
AVALX
AVDV