PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVALX с AVDV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVALX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVALX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVALX
Aegis Value Fund		15.95%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%10.49%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		7.34%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 7.34%.

AVALX

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
15.95%
6 месяцев
27.09%
1 год
70.97%
3 года*
29.77%
5 лет*
25.43%
10 лет*
21.80%

AVDV

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.17%
С начала года
7.34%
6 месяцев
14.94%
1 год
49.48%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий AVALX и AVDV

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

AVALX
Aegis Value Fund
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AVALX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVALXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

2.69

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

3.38

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.55

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.64

3.76

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.29

15.42

+11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVALX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVALXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.69

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.79

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между AVALX и AVDV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и AVDV

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AVDV в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		2.02%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.97%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и AVDV

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVALXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-43.01%

-30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-13.19%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-28.08%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-8.38%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-6.88%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.22%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и AVDV

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 5.40%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVALXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.51%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

12.25%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

18.47%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

17.15%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

19.76%

+2.56%