Сравнение AVALX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVALX и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVALX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 10.49% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и AVDV
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
AVALX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
AVALX
AVDV
Сравнение AVALX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.51 | 2.78 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 3.48 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.57 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 3.87 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.42 | 16.10 | +11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 2.78 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.81 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AVALX и AVDV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и AVDV
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и AVDV
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVALX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -43.01% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -13.19% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -28.08% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -7.48% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -6.88% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.17% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и AVDV
Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 5.77%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVALX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.50% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 12.20% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 18.44% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 17.15% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 19.76% | +2.57% |