PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARR с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARR с RYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или RYLD.

Корреляция

Корреляция между ARR и RYLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARR и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARR:

0.06

RYLD:

-0.01

Коэф-т Сортино

ARR:

0.35

RYLD:

0.11

Коэф-т Омега

ARR:

1.05

RYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

ARR:

0.05

RYLD:

-0.01

Коэф-т Мартина

ARR:

0.37

RYLD:

-0.03

Индекс Язвы

ARR:

8.97%

RYLD:

4.97%

Дневная вол-ть

ARR:

23.22%

RYLD:

17.15%

Макс. просадка

ARR:

-80.10%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

ARR:

-68.43%

RYLD:

-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью -6.83%.

ARR

С начала года

-5.55%

1 месяц

21.09%

6 месяцев

-5.40%

1 год

1.43%

5 лет

-0.77%

10 лет

-6.06%

RYLD

С начала года

-6.83%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-0.19%

5 лет

7.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARR и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARR c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и RYLD

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности RYLD в 13.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		17.09%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		13.23%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARR и RYLD

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и RYLD

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...