Сравнение ARR с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или RYLD.
Корреляция
Корреляция между ARR и RYLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARR и RYLD
Основные характеристики
ARR:
-0.43
RYLD:
-0.50
ARR:
-0.43
RYLD:
-0.57
ARR:
0.94
RYLD:
0.92
ARR:
-0.13
RYLD:
-0.38
ARR:
-1.50
RYLD:
-2.19
ARR:
6.35%
RYLD:
3.16%
ARR:
22.13%
RYLD:
13.71%
ARR:
-80.10%
RYLD:
-41.53%
ARR:
-72.23%
RYLD:
-18.20%
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность -16.93%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью -12.33%.
ARR
-16.93%
-18.33%
-17.69%
-9.31%
0.21%
-7.56%
RYLD
-12.33%
-10.40%
-8.51%
-6.42%
9.22%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARR и RYLD
ARR
RYLD
Сравнение ARR c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и RYLD
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.11%, что больше доходности RYLD в 14.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 19.11% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.06% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и RYLD
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и RYLD
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.