Сравнение ARR с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или RYLD.
Доходность
Сравнение доходности ARR и RYLD
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 8.26%.
ARR
11.42%
-6.48%
4.95%
27.65%
-14.43%
-7.40%
RYLD
8.26%
0.46%
5.34%
10.91%
3.24%
N/A
Основные характеристики
| ARR | RYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 6.72 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 25.16% | 10.23% |
| Макс. просадка | -80.10% | -41.53% |
| Текущая просадка | -67.09% | -8.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARR и RYLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и RYLD
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.17%, что больше доходности RYLD в 12.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.17% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.01% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и RYLD
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и RYLD
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.