Сравнение ARR с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или RYLD.
Основные характеристики
| ARR | RYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.54% | 2.48% |
| Дох-ть за 1 год | -6.19% | 5.25% |
| Дох-ть за 3 года | -19.95% | -1.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.42% | 3.18% |
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 32.32% | 9.90% |
| Макс. просадка | -80.11% | -41.53% |
| Current Drawdown | -69.43% | -13.17% |
Корреляция
Корреляция между ARR и RYLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARR и RYLD
С начала года, ARR показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 2.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и RYLD
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности RYLD в 12.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 21.87% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.30% | 20.20% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.29% | 12.64% | 13.50% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и RYLD
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и RYLD
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.