Сравнение ARR с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или SPLV.
Основные характеристики
| ARR | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.81% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | -11.53% | 2.71% |
| Дох-ть за 3 года | -20.70% | 4.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.33% | 5.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.13% | 8.74% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 0.41 |
| Дневная вол-ть | 32.39% | 9.61% |
| Макс. просадка | -80.11% | -36.26% |
| Current Drawdown | -70.23% | -3.52% |
Корреляция
Корреляция между ARR и SPLV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARR и SPLV
С начала года, ARR показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: -8.13% против 8.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и SPLV
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.46%, что больше доходности SPLV в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 22.46% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.30% | 20.20% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.40% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и SPLV
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и SPLV
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.