Сравнение ARR с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или SPLV.
Доходность
Сравнение доходности ARR и SPLV
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 17.98%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: -7.35% против 9.28% соответственно.
ARR
11.48%
-6.43%
5.33%
27.72%
-14.45%
-7.35%
SPLV
17.98%
-0.31%
10.96%
22.52%
7.10%
9.28%
Основные характеристики
| ARR | SPLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 6.58 | 16.41 |
| Индекс Язвы | 4.71% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 25.22% | 9.21% |
| Макс. просадка | -80.10% | -36.26% |
| Текущая просадка | -67.07% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARR и SPLV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и SPLV
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.16%, что больше доходности SPLV в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.16% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.90% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и SPLV
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и SPLV
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.