PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARR с SPLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARR и SPLV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ARR с SPLV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).

SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или SPLV.

Доходность

Сравнение доходности ARR и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARR:

-0.03

SPLV:

1.26

Коэф-т Сортино

ARR:

0.14

SPLV:

1.72

Коэф-т Омега

ARR:

1.02

SPLV:

1.24

Коэф-т Кальмара

ARR:

-0.01

SPLV:

1.82

Коэф-т Мартина

ARR:

-0.04

SPLV:

5.62

Индекс Язвы

ARR:

9.53%

SPLV:

2.94%

Дневная вол-ть

ARR:

23.52%

SPLV:

13.29%

Макс. просадка

ARR:

-80.10%

SPLV:

-36.26%

Текущая просадка

ARR:

-69.19%

SPLV:

-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: -6.18% против 9.31% соответственно.

ARR

С начала года

-7.82%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

-6.96%

1 год

-2.14%

3 года

-9.79%

5 лет

-2.13%

10 лет

-6.18%

SPLV

С начала года

5.74%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

-0.97%

1 год

14.65%

3 года

6.50%

5 лет

10.23%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARR и SPLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARR c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPLV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и SPLV

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности SPLV в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		17.77%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.73%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%

Просадки

Сравнение просадок ARR и SPLV

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и SPLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и SPLV

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...