PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARR с SPLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARR с SPLV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).

SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или SPLV.

Корреляция

Корреляция между ARR и SPLV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARR и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARR:

0.06

SPLV:

1.03

Коэф-т Сортино

ARR:

0.35

SPLV:

1.49

Коэф-т Омега

ARR:

1.05

SPLV:

1.21

Коэф-т Кальмара

ARR:

0.05

SPLV:

1.54

Коэф-т Мартина

ARR:

0.37

SPLV:

4.82

Индекс Язвы

ARR:

8.97%

SPLV:

2.92%

Дневная вол-ть

ARR:

23.22%

SPLV:

13.07%

Макс. просадка

ARR:

-80.10%

SPLV:

-36.26%

Текущая просадка

ARR:

-68.43%

SPLV:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: -6.06% против 9.25% соответственно.

ARR

С начала года

-5.55%

1 месяц

21.09%

6 месяцев

-5.40%

1 год

1.43%

5 лет

-0.77%

10 лет

-6.06%

SPLV

С начала года

4.33%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

0.12%

1 год

12.91%

5 лет

10.41%

10 лет

9.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARR и SPLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARR c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPLV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и SPLV

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности SPLV в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		17.09%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.74%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%

Просадки

Сравнение просадок ARR и SPLV

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и SPLV

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...