Хотите сбалансировать вложение в ARR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ARR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ARR
4 ETF имеют низкую корреляцию с ARR (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco Senior Loan ETF (BKLN) (Bank Loan), корреляция за 1 год — 0.16, против 0.34 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Senior Loan ETF | 0.16 | 0.33 | 0.34 | 56 | Bank Loan | ARR vs BKLN | |
| VanEck Inflation Allocation ETF | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 70 | Diversified Portfolio | ARR vs RAAX | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.42 | 0.46 | 94 | Dividend | ARR vs SCHD | |
| Invesco QQQ ETF | 0.28 | 0.35 | 0.39 | 54 | Nasdaq-100 | ARR vs QQQ | |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.33 | 0.45 | 0.48 | 90 | Dividend | ARR vs VYM |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ARR и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — FLEX LNG Ltd (FLNG) (Energy), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX LNG Ltd | -0.02 | 0.12 | 0.15 | 78 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.02 | 0.18 | 0.27 | 86 | Energy | |
| Nordex SE | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 85 | Industrials | |
| Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 79 | Industrials | |
| Select Energy Services, Inc. | 0.04 | 0.15 | 0.21 | 97 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ARR
Добавьте ARR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARR