PortfoliosLab logo
Сравнение AQMIX с IWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AQMIX и IWP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AQMIX и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
44.04%
522.33%
AQMIX
IWP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQMIX:

-0.05

IWP:

0.63

Коэф-т Сортино

AQMIX:

0.09

IWP:

1.02

Коэф-т Омега

AQMIX:

1.01

IWP:

1.14

Коэф-т Кальмара

AQMIX:

0.01

IWP:

0.61

Коэф-т Мартина

AQMIX:

0.03

IWP:

2.03

Индекс Язвы

AQMIX:

5.73%

IWP:

7.61%

Дневная вол-ть

AQMIX:

10.62%

IWP:

24.63%

Макс. просадка

AQMIX:

-27.99%

IWP:

-56.92%

Текущая просадка

AQMIX:

-3.49%

IWP:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 2.01% против 10.77% соответственно.


AQMIX

С начала года

1.87%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

5.65%

1 год

-0.51%

5 лет

7.67%

10 лет

2.01%

IWP

С начала года

-0.15%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

-2.88%

1 год

15.42%

5 лет

12.25%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AQMIX и IWP

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWP в 0.24%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQMIX и IWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AQMIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQMIX c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IWP равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.05
0.63
AQMIX
IWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и IWP

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IWP в 0.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
3.76%3.83%8.41%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%4.49%4.50%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
0.39%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и IWP

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -27.99%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.49%
-9.35%
AQMIX
IWP

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и IWP

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.64%, в то время как у iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.64%
8.23%
AQMIX
IWP