PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQMIX с IWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с IWP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQMIX или IWP.

Корреляция

Корреляция между AQMIX и IWP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQMIX:

-0.22

IWP:

0.89

Коэф-т Сортино

AQMIX:

-0.23

IWP:

1.35

Коэф-т Омега

AQMIX:

0.97

IWP:

1.19

Коэф-т Кальмара

AQMIX:

-0.19

IWP:

0.87

Коэф-т Мартина

AQMIX:

-0.45

IWP:

2.89

Индекс Язвы

AQMIX:

5.75%

IWP:

7.62%

Дневная вол-ть

AQMIX:

10.84%

IWP:

24.96%

Макс. просадка

AQMIX:

-27.99%

IWP:

-56.92%

Текущая просадка

AQMIX:

-5.49%

IWP:

-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 1.84% против 11.28% соответственно.

AQMIX

С начала года

-0.23%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

3.59%

1 год

-2.36%

5 лет

6.98%

10 лет

1.84%

IWP

С начала года

5.54%

1 месяц

18.78%

6 месяцев

2.05%

1 год

22.06%

5 лет

14.13%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AQMIX и IWP

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWP в 0.24%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQMIX и IWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQMIX c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IWP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и IWP

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности IWP в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		3.84%3.83%8.41%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%4.49%4.50%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.46%0.98%1.03%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и IWP

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -27.99%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и IWP

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 3.49%, в то время как у iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...