PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMIX с IWP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both funds - AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Over the past 10 years, AQMIX returned 5.08%/yr vs 12.43%/yr for IWP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AQMIX charges 1.25%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 5.08% против 12.43% соответственно.

AQMIX

1 день
0.74%
1 месяц
1.78%
С начала года
13.79%
6 месяцев
15.67%
1 год
25.86%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.87%
10 лет*
5.08%

IWP

1 день
0.80%
1 месяц
4.11%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.03%
1 год
6.41%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMIX и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		13.79%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		4.59%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between AQMIX and IWP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г.

0.03

The correlation between AQMIX and IWP shifts across timeframes, from -0.13 (5 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IJKIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

AQMIX vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
0.39

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
0.67

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.08

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.64

0.44

+8.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.76

1.27

+25.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

0.39

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.30

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и IWP

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMIXIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-56.92%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-14.79%

+11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-25.20%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-38.62%

+25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-38.62%

+15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-9.68%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

5.06%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и IWP

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.63%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMIXIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.73%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

12.64%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

16.48%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

22.30%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

21.67%

-11.30%

Сравнение комиссий AQMIX и IWP

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и IWP

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности IWP в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		1.99%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.32%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

AQMIX and IWP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (3.73%) compared to AQMIX (2.63%). In terms of maximum drawdown, AQMIX dropped -26.52% vs IWP's -56.92%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMIX и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор