Сравнение AQMIX с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AQMIX и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQMIX и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 9.72% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -0.43% | 1.92% | -8.88% | -0.97% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 4.43% против 11.47% соответственно.
AQMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 4.43%
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQMIX и IWP
AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.
Доходность на риск
AQMIX vs. IWP — Ранг доходности на риск
AQMIX
IWP
Сравнение AQMIX c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQMIX | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.39 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.73 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.10 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 0.68 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 2.10 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQMIX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.39 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.22 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AQMIX и IWP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMIX и IWP
Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.06% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок AQMIX и IWP
Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQMIX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.52% | -56.92% | +30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -14.79% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -38.62% | +25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.34% | -38.62% | +15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -11.22% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -9.71% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 4.76% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMIX и IWP
Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.58%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQMIX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 7.02% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 13.18% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 23.08% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 22.34% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 21.63% | -11.27% |