PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQMIX с IWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AQMIX и IWP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AQMIX с IWP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQMIX или IWP.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQMIX:

-0.06

IWP:

0.93

Коэф-т Сортино

AQMIX:

-0.06

IWP:

1.30

Коэф-т Омега

AQMIX:

0.99

IWP:

1.18

Коэф-т Кальмара

AQMIX:

-0.08

IWP:

0.84

Коэф-т Мартина

AQMIX:

-0.19

IWP:

2.77

Индекс Язвы

AQMIX:

5.79%

IWP:

7.66%

Дневная вол-ть

AQMIX:

10.83%

IWP:

25.07%

Макс. просадка

AQMIX:

-26.54%

IWP:

-56.92%

Текущая просадка

AQMIX:

-2.60%

IWP:

-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 2.31% против 11.23% соответственно.

AQMIX

С начала года

2.81%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

6.38%

1 год

-0.37%

3 года

6.62%

5 лет

8.12%

10 лет

2.31%

IWP

С начала года

4.97%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

-1.55%

1 год

22.83%

3 года

16.41%

5 лет

12.01%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

iShares Russell Midcap Growth ETF

Сравнение комиссий AQMIX и IWP

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWP в 0.24%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQMIX и IWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQMIX c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IWP равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и IWP

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности IWP в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		3.72%3.83%8.41%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%9.10%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и IWP

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и IWP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и IWP

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 3.34%, в то время как у iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...