Хотите сбалансировать вложение в APD? У ETF ниже самая низкая корреляция с APD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда APD падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от APD.
Лучшие диверсификаторы для APD
6 ETF имеют низкую корреляцию с APD (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.09, против 0.25 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.09 | 0.25 | — | 68 | Nasdaq-100, Derivative Income | APD vs JEPQ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.19 | 0.38 | 0.51 | 63 | S&P 500 | APD vs IVV | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.19 | 0.38 | 0.51 | 63 | S&P 500 | APD vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.20 | 0.38 | 0.51 | 63 | S&P 500 | APD vs VOO | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.22 | 0.39 | 0.52 | 64 | Large Cap Blend Equities | APD vs VTI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от APD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с APD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -0.03 | 0.11 | 0.26 | 71 | Technology | |
| Monster Beverage Corporation | -0.03 | 0.16 | 0.29 | 89 | Consumer Defensive | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.03 | 0.13 | 0.23 | 93 | Technology | |
| Pampa Energía S.A. | -0.02 | 0.11 | 0.19 | 54 | Utilities | |
| Bancolombia S.A. | -0.00 | 0.12 | 0.19 | 89 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит APD
Добавьте APD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с APD