Хотите сбалансировать вложение в APD? У ETF ниже самая низкая корреляция с APD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда APD падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от APD.
Лучшие диверсификаторы для APD
8 ETF имеют низкую корреляцию с APD (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.08, почти не изменилась с -0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.08 | -0.02 | -0.00 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | APD vs BIL | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.06 | 0.23 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | APD vs JEPQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.15 | 0.36 | 0.50 | 66 | S&P 500 | APD vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.16 | 0.36 | 0.50 | 65 | S&P 500 | APD vs SPY | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.16 | 0.36 | 0.50 | 66 | S&P 500 | APD vs IVV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от APD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с APD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -0.07 | 0.09 | 0.25 | 67 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.07 | 0.11 | 0.22 | 89 | Technology | |
| Pampa Energía S.A. | -0.06 | 0.11 | 0.18 | 57 | Utilities | |
| NVIDIA Corporation | -0.03 | 0.06 | 0.24 | 63 | Technology | |
| Amazon.com, Inc | -0.02 | 0.12 | 0.25 | 56 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит APD
Добавьте APD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с APD