PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZAARKK
Дох-ть с нач. г.26.68%-0.44%
Дох-ть за 1 год28.83%27.45%
Дох-ть за 3 года25.31%-24.38%
Дох-ть за 5 лет10.99%3.36%
Дох-ть за 10 лет-3.07%11.19%
Коэф-т Шарпа1.400.88
Коэф-т Сортино1.961.38
Коэф-т Омега1.241.16
Коэф-т Кальмара0.580.42
Коэф-т Мартина6.572.17
Индекс Язвы4.03%14.36%
Дневная вол-ть18.99%35.43%
Макс. просадка-91.46%-80.91%
Текущая просадка-29.06%-66.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AMZA и ARKK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и ARKK

С начала года, AMZA показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -3.07% против 11.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.34%
18.07%
AMZA
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и ARKK

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.57
ARKK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.17

Сравнение коэффициента Шарпа AMZA и ARKK

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
0.88
AMZA
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и ARKK

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.35%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и ARKK

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.83%
-66.15%
AMZA
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и ARKK

Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 5.68%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.68%
11.73%
AMZA
ARKK