PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 10 years, AMZA returned 4.68%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 23.85%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 4.68% против 15.82% соответственно.

AMZA

1 день
1.33%
1 месяц
-0.19%
С начала года
23.85%
6 месяцев
20.59%
1 год
21.48%
3 года*
22.62%
5 лет*
19.73%
10 лет*
4.68%

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF		23.85%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between AMZA and ARKK is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.29

Over the past year, the correlation between AMZA and ARKK has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMZA и ARKK

Секторы
AMZA
ARKK

Энергетика

99.8%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

27.4%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.4%

Энергетика

AMZA
99.8%
ARKK

-

Коммунальные услуги

AMZA
0.2%
ARKK

-

Сырьевые материалы

AMZA

-

ARKK

-

Коммуникационные услуги

AMZA

-

ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

AMZA

-

ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

AMZA

-

ARKK

-

Финансовые услуги

AMZA

-

ARKK
15.4%

Здравоохранение

AMZA

-

ARKK
27.4%

Промышленность

AMZA

-

ARKK
6.3%

Недвижимость

AMZA

-

ARKK

-

Технологии

AMZA

-

ARKK
26.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

AMZA vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZAARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.05

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.61

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.22

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

2.71

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZA vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZAARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.13

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.35

-0.37

Просадки

Сравнение просадок AMZA и ARKK

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZAARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-80.97%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-31.35%

+19.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-39.56%

+21.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-77.23%

+52.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

-80.97%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-48.15%

+39.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.01%

-30.13%

-14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

14.09%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и ARKK

Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 5.93%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZAARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

9.47%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

25.18%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

36.42%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.85%

46.29%

-20.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

40.26%

-3.02%

Сравнение комиссий AMZA и ARKK

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и ARKK

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.92%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and ARKK have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to AMZA (5.93%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.82% vs 4.68% for AMZA. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMZA has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.82% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 7.92%, compared with 0.00% for ARKK.

AMZA is categorized as MLPs, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and ARK. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.75% for ARKK.

AMZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор