Сравнение AMZA с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и ARK Innovation ETF (ARKK).
AMZA и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 7.56% против 14.48% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и ARKK
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
AMZA vs. ARKK — Ранг доходности на риск
AMZA
ARKK
Сравнение AMZA c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.02 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.66 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.40 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 3.60 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.02 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.23 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.32 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и ARKK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и ARKK
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и ARKK
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -80.97% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -31.35% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -77.23% | +52.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -80.97% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -55.71% | +40.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -29.81% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 12.16% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и ARKK
Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 6.43%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 12.59% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 27.62% | -14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 42.55% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 46.38% | -20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 40.11% | -2.65% |