PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZA и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.00%
22.87%
AMZA
ARKK

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -2.90% против 11.71% соответственно.


AMZA

С начала года

32.57%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

15.00%

1 год

31.31%

5 лет (среднегодовая)

12.61%

10 лет (среднегодовая)

-2.90%

ARKK

С начала года

5.56%

1 месяц

16.67%

6 месяцев

22.87%

1 год

26.01%

5 лет (среднегодовая)

3.44%

10 лет (среднегодовая)

11.71%

Основные характеристики


AMZAARKK
Коэф-т Шарпа1.680.65
Коэф-т Сортино2.311.12
Коэф-т Омега1.281.13
Коэф-т Кальмара0.690.31
Коэф-т Мартина7.851.61
Индекс Язвы4.03%14.38%
Дневная вол-ть18.77%35.60%
Макс. просадка-91.46%-80.91%
Текущая просадка-25.76%-64.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и ARKK

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AMZA и ARKK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.680.65
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.311.12
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.13
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.700.31
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.851.61
AMZA
ARKK

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
0.65
AMZA
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и ARKK

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF
6.48%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и ARKK

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.52%
-64.11%
AMZA
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и ARKK

Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 5.26%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.26%
14.40%
AMZA
ARKK