PortfoliosLab logo
Сравнение AMZA с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZA и ARKK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMZA и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.09%
177.30%
AMZA
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZA:

0.59

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

AMZA:

0.89

ARKK:

0.82

Коэф-т Омега

AMZA:

1.12

ARKK:

1.10

Коэф-т Кальмара

AMZA:

0.40

ARKK:

0.22

Коэф-т Мартина

AMZA:

2.80

ARKK:

1.27

Индекс Язвы

AMZA:

5.39%

ARKK:

12.81%

Дневная вол-ть

AMZA:

25.46%

ARKK:

44.14%

Макс. просадка

AMZA:

-91.46%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

AMZA:

-23.94%

ARKK:

-66.89%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -1.93% против 10.09% соответственно.


AMZA

С начала года

3.75%

1 месяц

-9.17%

6 месяцев

11.08%

1 год

14.23%

5 лет

35.35%

10 лет

-1.93%

ARKK

С начала года

-10.16%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

6.99%

1 год

16.95%

5 лет

-0.14%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и ARKK

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZA: 2.01%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZA и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZA c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZA: 0.59
ARKK: 0.37
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZA: 0.89
ARKK: 0.82
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZA: 1.12
ARKK: 1.10
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZA: 0.40
ARKK: 0.22
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZA: 2.80
ARKK: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.37
AMZA
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и ARKK

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.49%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и ARKK

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.70%
-66.89%
AMZA
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и ARKK

Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 15.83%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.83%
23.46%
AMZA
ARKK