Сравнение ALARX с SEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и SEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и SEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | -8.55% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции ALARX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 16.80% против 17.94% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
SEEGX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и SEEGX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.
Доходность на риск
ALARX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск
ALARX
SEEGX
Сравнение ALARX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | SEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.62 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.03 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.79 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 2.40 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.62 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и SEEGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и SEEGX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 12.51% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и SEEGX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и SEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -62.09% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -16.82% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -31.23% | -15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -31.85% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -13.93% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -16.97% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 5.55% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и SEEGX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 6.47% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 12.54% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 21.14% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 20.26% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 21.57% | +3.13% |