Хотите диверсифицировать портфель помимо AIMOX? У фондов ниже самая низкая корреляция с AIMOX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AIMOX.
Лучшие диверсификаторы для AIMOX
3 фондов имеют низкую корреляцию с AIMOX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.10, почти не изменилась с -0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.10 | -0.07 | -0.08 | 84 | Multistrategy | AIMOX vs QSPIX | |
| AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 0.20 | 0.13 | -0.05 | 84 | Systematic Trend | AIMOX vs QMHIX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.22 | 0.14 | -0.05 | 91 | Systematic Trend | AIMOX vs AQMIX | |
| AQR Alternative Risk Premia Fund | 0.31 | 0.23 | 0.05 | 98 | Multistrategy | AIMOX vs QRPIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund Class N | 0.39 | 0.43 | 0.37 | 65 | Long-Short, Actively Managed | AIMOX vs QLENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от AIMOX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с AIMOX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — JPMorgan Chase & Co. (JPM) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.38, против 0.50 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | 0.38 | 0.39 | 0.50 | 71 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит AIMOX
Добавьте AIMOX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AIMOX