Хотите диверсифицировать портфель помимо AIMOX? У фондов ниже самая низкая корреляция с AIMOX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AIMOX.
Лучшие диверсификаторы для AIMOX
2 фондов имеют низкую корреляцию с AIMOX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — 0.22, выросла с -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 0.22 | 0.10 | -0.04 | 82 | Systematic Trend | AIMOX vs QMHIX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.25 | 0.10 | -0.03 | 89 | Systematic Trend | AIMOX vs AQMIX | |
| AQR Alternative Risk Premia Fund | 0.33 | 0.21 | 0.06 | 97 | Multistrategy | AIMOX vs QRPIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 53 | Long-Short | AIMOX vs QLEIX | |
| AQR Long-Short Equity N | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 51 | Long-Short | AIMOX vs QLENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от AIMOX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с AIMOX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — JPMorgan Chase & Co. (JPM) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.41, почти не изменилась с 0.51 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | 0.41 | 0.40 | 0.51 | 59 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит AIMOX
Добавьте AIMOX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AIMOX