PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо AIMOX? У фондов ниже самая низкая корреляция с AIMOX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AIMOX.

Лучшие диверсификаторы для AIMOX

3 фондов имеют низкую корреляцию с AIMOX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.10, почти не изменилась с -0.09 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
AQR Style Premia Alternative Fund-0.10-0.07-0.09
52
MultistrategyAIMOX vs QSPIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund0.200.11-0.05
87
Systematic TrendAIMOX vs QMHIX
AQR Managed Futures Strategy Fund0.220.12-0.04
92
Systematic TrendAIMOX vs AQMIX
AQR Alternative Risk Premia Fund0.320.220.06
96
MultistrategyAIMOX vs QRPIX
AQR Long-Short Equity Fund0.430.440.37
57
Long-ShortAIMOX vs QLEIX
Смотреть все 29 диверсификаторов для AIMOX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от AIMOX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с AIMOX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — JPMorgan Chase & Co. (JPM) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.39, против 0.51 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
JPMorgan Chase & Co.0.390.390.51
68
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит AIMOX

Добавьте AIMOX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с AIMOX