Сравнение AGZ с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
AGZ и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.11% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.88% против 11.58% соответственно.
AGZ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и ACWI
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
AGZ vs. ACWI — Ранг доходности на риск
AGZ
ACWI
Сравнение AGZ c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.77 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.79 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 8.26 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и ACWI составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и ACWI
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.76% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и ACWI
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -56.00% | +44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -11.76% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -26.42% | +15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -33.53% | +22.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -6.92% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -8.69% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.54% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и ACWI
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 6.38% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 10.05% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 17.48% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 15.97% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 17.08% | -14.05% |