Сравнение AGZ с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
AGZ и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или ACWI.
Основные характеристики
| AGZ | ACWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.09% | 20.19% |
| Дох-ть за 1 год | 6.25% | 32.43% |
| Дох-ть за 3 года | -0.21% | 6.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.02% | 11.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.62% | 9.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 8.97 | 17.70 |
| Индекс Язвы | 0.67% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 3.22% | 11.72% |
| Макс. просадка | -11.01% | -56.00% |
| Текущая просадка | -1.67% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между AGZ и ACWI составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и ACWI
С начала года, AGZ показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.62% против 9.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и ACWI
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZ c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и ACWI
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ACWI в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.43% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.56% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и ACWI
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и ACWI
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.84%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.