PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGZ с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZ с ACWI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

AGZ и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или ACWI.

Корреляция

Корреляция между AGZ и ACWI составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGZ:

1.55

ACWI:

0.72

Коэф-т Сортино

AGZ:

2.46

ACWI:

1.19

Коэф-т Омега

AGZ:

1.31

ACWI:

1.17

Коэф-т Кальмара

AGZ:

1.05

ACWI:

0.84

Коэф-т Мартина

AGZ:

6.52

ACWI:

3.64

Индекс Язвы

AGZ:

0.81%

ACWI:

3.79%

Дневная вол-ть

AGZ:

3.22%

ACWI:

17.91%

Макс. просадка

AGZ:

-11.23%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

AGZ:

-0.71%

ACWI:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.69% против 9.24% соответственно.

AGZ

С начала года

2.06%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.34%

1 год

5.05%

5 лет

0.26%

10 лет

1.69%

ACWI

С начала года

5.57%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

5.47%

1 год

12.50%

5 лет

14.13%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGZ и ACWI

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
AGZ
iShares Agency Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGZ и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг риск-скорректированной доходности AGZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGZ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и ACWI

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности ACWI в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.60%3.48%3.14%1.56%0.71%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%1.33%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.61%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок AGZ и ACWI

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.23%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и ACWI

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.84%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...