Сравнение AGZ с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
AGZ и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.11% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.74% соответственно.
AGZ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и VGSH
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. VGSH — Ранг доходности на риск
AGZ
VGSH
Сравнение AGZ c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.57 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 4.13 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 4.21 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 15.93 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.57 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.92 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.01 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и VGSH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и VGSH
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.43% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и VGSH
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -5.70% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -0.88% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -5.70% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -5.70% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.52% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.60% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.23% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и VGSH
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.52% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 0.84% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 1.44% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 1.96% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 1.57% | +1.46% |