PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZ с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGZ (iShares Agency Bond ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - AGZ tracks the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD) while VGSH tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZ returned 1.83%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGZ имеют среднегодовую доходность 1.83%, а акции VGSH немного отстают с 1.74%.

AGZ

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.95%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.83%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZ и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.16%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between AGZ and VGSH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.64

The correlation between AGZ and VGSH shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFR
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

AGZ vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.68

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
4.43

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.57

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.90

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

15.52

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZ vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.68

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.11

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.01

-0.33

Просадки

Сравнение просадок AGZ и VGSH

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-5.70%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-0.88%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.85%

-0.97%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-5.66%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

-5.70%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.29%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.60%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.22%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и VGSH

iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.35%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

0.88%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.29%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

1.97%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

1.57%

+1.46%

Сравнение комиссий AGZ и VGSH

AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и VGSH

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.73%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

AGZ and VGSH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGZ has higher volatility (0.76%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs VGSH's -5.70%.

On 10-year performance, AGZ leads with 1.83% vs 1.74% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGZ has performed better with a 1.83% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for AGZ.

VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.73% for AGZ.

AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 0.03% for VGSH.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZ и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор