Сравнение AGZ с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
AGZ и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или VGSH.
Основные характеристики
| AGZ | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.09% | 3.40% |
| Дох-ть за 1 год | 6.25% | 5.47% |
| Дох-ть за 3 года | -0.21% | 1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.02% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.62% | 1.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 8.97 | 15.72 |
| Индекс Язвы | 0.67% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 3.22% | 1.91% |
| Макс. просадка | -11.01% | -5.70% |
| Текущая просадка | -1.67% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между AGZ и VGSH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и VGSH
С начала года, AGZ показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и VGSH
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZ c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и VGSH
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.43% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и VGSH
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и VGSH
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.