Сравнение AGZ с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
AGZ и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или VGSH.
Корреляция
Корреляция между AGZ и VGSH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и VGSH
Основные характеристики
AGZ:
1.98
VGSH:
3.55
AGZ:
3.16
VGSH:
5.87
AGZ:
1.38
VGSH:
1.81
AGZ:
1.05
VGSH:
6.09
AGZ:
7.54
VGSH:
17.17
AGZ:
0.80%
VGSH:
0.35%
AGZ:
3.03%
VGSH:
1.67%
AGZ:
-11.23%
VGSH:
-5.70%
AGZ:
0.00%
VGSH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.49% соответственно.
AGZ
2.63%
1.11%
1.96%
6.08%
0.49%
1.70%
VGSH
2.02%
0.85%
2.42%
6.00%
1.20%
1.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и VGSH
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGZ и VGSH
AGZ
VGSH
Сравнение AGZ c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и VGSH
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VGSH в 4.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.53% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.71% | 2.25% | 2.32% | 2.14% | 1.58% | 1.52% | 1.29% | 1.32% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и VGSH
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.23%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и VGSH
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.