Хотите сбалансировать вложение в AGI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем AGI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для AGI
7 ETF имеют низкую корреляцию с AGI (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | AGI vs USFR | |
| Eldridge BBB-B CLO ETF | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 55 | CLO | AGI vs CLOZ | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 94 | Dividend | AGI vs SCHD | |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 82 | Government Bonds, Short-Term Bond | AGI vs SHY | |
| Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 89 | Health & Biotech Equities | AGI vs IBBQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с AGI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.15 | 0.02 | 0.08 | 63 | Consumer Defensive | |
| Arch Capital Group Ltd. | -0.09 | 0.00 | 0.05 | 59 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.08 | 0.06 | 0.10 | 86 | Consumer Defensive | |
| Hamilton Insurance Group Ltd. | -0.05 | — | — | 96 | Financial Services | |
| Chevron Corporation | -0.04 | 0.01 | 0.13 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит AGI
Добавьте AGI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AGI