Хотите диверсифицировать портфель помимо AGG? У ETF ниже самая низкая корреляция с AGG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AGG.
Лучшие диверсификаторы для AGG
700 ETF имеют низкую корреляцию с AGG (менее 0.3), из них 53 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.49, почти не изменилась с -0.51 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.49 | -0.48 | -0.51 | 63 | Leveraged Currency | AGG vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.42 | -0.21 | -0.14 | 55 | Oil & Gas | AGG vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.32 | — | — | 64 | Systematic Trend | AGG vs FFUT | |
| PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu... | -0.27 | -0.10 | — | 50 | Commodities | AGG vs CMDT | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.27 | -0.12 | -0.10 | 75 | Commodities | AGG vs FAAR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от AGG, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с AGG и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.29, против -0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.29 | -0.11 | -0.12 | 65 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.26 | -0.08 | -0.10 | 70 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.25 | -0.07 | -0.10 | 72 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.22 | -0.07 | -0.10 | 77 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.17 | -0.02 | -0.04 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит AGG
Добавьте AGG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AGG