PortfoliosLab logo
Сравнение AGG с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGG и SCHZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AGG и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.10%
50.03%
AGG
SCHZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGG:

0.30

SCHZ:

0.64

Коэф-т Сортино

AGG:

0.45

SCHZ:

0.95

Коэф-т Омега

AGG:

1.05

SCHZ:

1.11

Коэф-т Кальмара

AGG:

0.13

SCHZ:

0.38

Коэф-т Мартина

AGG:

0.86

SCHZ:

2.14

Индекс Язвы

AGG:

1.93%

SCHZ:

1.69%

Дневная вол-ть

AGG:

5.49%

SCHZ:

5.64%

Макс. просадка

AGG:

-18.43%

SCHZ:

-17.06%

Текущая просадка

AGG:

-8.88%

SCHZ:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.66% соответственно.


AGG

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.37%

1 год

1.67%

5 лет

-0.32%

10 лет

1.38%

SCHZ

С начала года

3.36%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.25%

1 год

3.58%

5 лет

1.11%

10 лет

2.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGG и SCHZ

AGG берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGG c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.300.64
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.450.95
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.11
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.130.38
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.862.14
AGG
SCHZ

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SCHZ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
0.64
AGG
SCHZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и SCHZ

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SCHZ в 5.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
5.88%4.60%4.15%3.27%3.87%3.93%3.50%3.79%3.56%3.33%3.54%3.00%

Просадки

Сравнение просадок AGG и SCHZ

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки SCHZ в -17.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.88%
-3.82%
AGG
SCHZ

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и SCHZ

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.61%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.61%
1.70%
AGG
SCHZ