PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с SCHZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - AGG tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while SCHZ tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.60%/yr vs 1.54%/yr for SCHZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AGG и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGG показывает доходность 0.42%, а SCHZ немного выше – 0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGG имеют среднегодовую доходность 1.60%, а акции SCHZ немного отстают с 1.54%.

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%

SCHZ

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.74%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и SCHZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.43%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%

Correlation

The correlation between AGG and SCHZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

0.93

The correlation between AGG and SCHZ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с BONDSCHZ с SPABSCHZ с BNDX

Доходность на риск

AGG vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGSCHZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.27

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.88

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.77

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

5.38

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGSCHZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AGG и SCHZ

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и SCHZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGSCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-18.74%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.70%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-6.18%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-18.01%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-18.74%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.34%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.68%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.88%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и SCHZ

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.29% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGSCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.24%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.67%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.79%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

6.08%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

5.41%

-0.01%

Сравнение комиссий AGG и SCHZ

И AGG, и SCHZ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и SCHZ

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SCHZ в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AGG and SCHZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to SCHZ (1.24%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs SCHZ's -18.74%.

On 10-year performance, AGG leads with 1.60% vs 1.54% for SCHZ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.60% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG and SCHZ have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHZ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.98% for AGG.

AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.

SCHZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и SCHZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор