Сравнение AGG с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
AGG и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между AGG и SCHZ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности AGG и SCHZ
Основные характеристики
AGG:
1.01
SCHZ:
1.01
AGG:
1.46
SCHZ:
1.49
AGG:
1.17
SCHZ:
1.17
AGG:
0.44
SCHZ:
0.43
AGG:
2.56
SCHZ:
2.51
AGG:
2.10%
SCHZ:
2.15%
AGG:
5.37%
SCHZ:
5.38%
AGG:
-18.43%
SCHZ:
-18.74%
AGG:
-7.03%
SCHZ:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 2.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGG имеют среднегодовую доходность 1.51%, а акции SCHZ немного отстают с 1.46%.
AGG
2.10%
0.29%
1.25%
5.38%
-0.81%
1.51%
SCHZ
2.22%
0.30%
1.31%
5.42%
-0.84%
1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и SCHZ
AGG берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGG и SCHZ
AGG
SCHZ
Сравнение AGG c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и SCHZ
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности SCHZ в 4.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.83% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.04% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и SCHZ
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и SCHZ
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.77% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.