Сравнение AGG с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
AGG и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между AGG и SCHZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGG и SCHZ
Основные характеристики
AGG:
0.47
SCHZ:
0.85
AGG:
0.68
SCHZ:
1.27
AGG:
1.08
SCHZ:
1.15
AGG:
0.19
SCHZ:
0.55
AGG:
1.17
SCHZ:
2.53
AGG:
2.17%
SCHZ:
1.91%
AGG:
5.44%
SCHZ:
5.63%
AGG:
-18.43%
SCHZ:
-17.08%
AGG:
-8.92%
SCHZ:
-3.53%
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.48% соответственно.
AGG
0.02%
0.23%
0.72%
2.60%
-0.46%
1.20%
SCHZ
0.09%
-0.04%
1.34%
4.93%
1.03%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и SCHZ
AGG берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGG и SCHZ
AGG
SCHZ
Сравнение AGG c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и SCHZ
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SCHZ в 6.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 6.23% | 6.24% | 4.71% | 4.22% | 3.23% | 3.43% | 4.42% | 4.20% | 4.21% | 3.22% | 2.81% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и SCHZ
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки SCHZ в -17.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и SCHZ
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.55% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.