PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGG с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGSCHZ
Дох-ть с нач. г.-1.23%-1.15%
Дох-ть за 1 год2.28%2.23%
Дох-ть за 3 года-2.89%-2.93%
Дох-ть за 5 лет0.04%0.02%
Дох-ть за 10 лет1.31%1.25%
Коэф-т Шарпа0.320.32
Дневная вол-ть6.72%6.70%
Макс. просадка-18.43%-18.74%
Current Drawdown-11.22%-11.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AGG и SCHZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AGG и SCHZ

С начала года, AGG показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGG имеют среднегодовую доходность 1.31%, а акции SCHZ немного отстают с 1.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%22.00%24.00%26.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
24.81%
23.88%
AGG
SCHZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий AGG и SCHZ

AGG берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGG c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.91
SCHZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHZ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHZ, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHZ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHZ, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.90

Сравнение коэффициента Шарпа AGG и SCHZ

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 0.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGG и SCHZ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80December2024FebruaryMarchAprilMay
0.32
0.32
AGG
SCHZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и SCHZ

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности SCHZ в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.40%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.60%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%2.01%

Просадки

Сравнение просадок AGG и SCHZ

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-14.00%-13.00%-12.00%-11.00%-10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.22%
-11.48%
AGG
SCHZ

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и SCHZ

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.37% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.37%
1.40%
AGG
SCHZ