Сравнение AGG с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
AGG и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или SCHZ.
Основные характеристики
| AGG | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | 3.44% |
| Дох-ть за 1 год | 6.87% | 8.83% |
| Дох-ть за 3 года | -2.07% | -0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.18% | 1.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.45% | 2.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | 6.22 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 5.98% |
| Макс. просадка | -18.43% | -16.93% |
| Текущая просадка | -8.52% | -3.46% |
Корреляция
Корреляция между AGG и SCHZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGG и SCHZ
С начала года, AGG показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и SCHZ
AGG берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGG c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и SCHZ
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SCHZ в 5.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.85% | 3.85% | 3.73% | 3.61% | 4.05% | 4.67% | 4.44% | 3.81% | 3.37% | 2.81% | 3.06% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и SCHZ
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и SCHZ
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.64% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.