Хотите сбалансировать вложение в ADT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ADT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ADT
0 ETF имеют низкую корреляцию с ADT (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.38, против 0.52 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 71 | S&P 500 | ADT vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 72 | S&P 500 | ADT vs VOO | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.40 | 0.47 | 0.55 | 71 | Large Cap Blend Equities | ADT vs VTI |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ADT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Eli Lilly and Company (LLY) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.09, почти не изменилась с 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 81 | Healthcare | |
| Alphabet Inc. Class A | 0.26 | 0.22 | 0.32 | 94 | Communication Services | |
| The GEO Group, Inc. | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 56 | Real Estate | |
| Amazon.com, Inc | 0.29 | 0.27 | 0.37 | 68 | Consumer Cyclical | |
| Resideo Technologies, Inc. | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 66 | Industrials |
Соберите портфель, который дополнит ADT
Добавьте ADT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ADT