Сравнение ADP с ADSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Autodesk, Inc. (ADSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или ADSK.
Основные характеристики
ADP | ADSK | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.21% | 7.18% |
Дох-ть за 1 год | 18.61% | 32.29% |
Дох-ть за 3 года | 11.07% | -1.01% |
Дох-ть за 5 лет | 11.57% | 10.89% |
Дох-ть за 10 лет | 16.45% | 18.40% |
Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.19 |
Дневная вол-ть | 18.90% | 26.30% |
Макс. просадка | -59.47% | -76.92% |
Current Drawdown | -4.90% | -23.75% |
Фундаментальные показатели
ADP | ADSK | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $101.72B | $56.23B |
Прибыль на акцию | $8.59 | $4.18 |
Цена/прибыль | 28.83 | 62.89 |
PEG коэффициент | 2.73 | 1.58 |
Выручка (12 мес.) | $18.59B | $5.50B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $8.51B | $4.58B |
EBITDA (12 мес.) | $5.31B | $1.22B |
Корреляция
Корреляция между ADP и ADSK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADP и ADSK
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADP показывает доходность 7.21%, а ADSK немного ниже – 7.18%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 16.45% против 18.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Automatic Data Processing, Inc. | 0.98 | ||||
Autodesk, Inc. | 1.19 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и ADSK
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatic Data Processing, Inc. | 2.13% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и ADSK
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADP и ADSK
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и ADSK
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 3.64%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.