PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с ADSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADP с ADSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Доходность

Сравнение доходности ADP и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADP и ADSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-21.10%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
ADSK
Autodesk, Inc.		-19.64%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$81.46B

ADSK:

$50.90B

EPS

ADP:

$10.42

ADSK:

$5.23

Коэффициент P/E

ADP:

19.31

ADSK:

45.50

Коэффициент PEG

ADP:

1.46

ADSK:

1.75

Коэффициент P/S

ADP:

3.86

ADSK:

7.55

Коэффициент P/B

ADP:

12.74

ADSK:

16.72

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.21B

ADSK:

$6.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

ADSK:

$6.56B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.46B

ADSK:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -21.10%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -19.64%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 10.73% против 15.20% соответственно.

ADP

1 день
-0.94%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-21.10%
6 месяцев
-29.96%
1 год
-32.69%
3 года*
-1.06%
5 лет*
3.41%
10 лет*
10.73%

ADSK

1 день
-0.64%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-19.64%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-10.11%
3 года*
4.55%
5 лет*
-3.48%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Autodesk, Inc.

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с MMM

Доходность на риск

ADP vs. ADSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 33
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPADSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.46

-0.33

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.04

-0.27

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

0.97

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.28

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

-0.71

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADP vs. ADSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.46, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPADSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.46

-0.33

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.19

Корреляция

Корреляция между ADP и ADSK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и ADSK

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.22%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADP и ADSK

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ADSK.

Загрузка...

Показатели просадок

ADPADSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-76.92%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.87%

-33.09%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-51.99%

+15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-51.99%

+12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.86%

-30.50%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-22.59%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.74%

12.86%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и ADSK

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 7.20%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADPADSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

8.36%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

21.97%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

31.07%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

34.47%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

36.11%

-12.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.36B
1.53B
(ADP) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию