PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADP с ADSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADPADSK
Дох-ть с нач. г.7.21%7.18%
Дох-ть за 1 год18.61%32.29%
Дох-ть за 3 года11.07%-1.01%
Дох-ть за 5 лет11.57%10.89%
Дох-ть за 10 лет16.45%18.40%
Коэф-т Шарпа0.981.19
Дневная вол-ть18.90%26.30%
Макс. просадка-59.47%-76.92%
Current Drawdown-4.90%-23.75%

Фундаментальные показатели


ADPADSK
Рыночная капитализация$101.72B$56.23B
Прибыль на акцию$8.59$4.18
Цена/прибыль28.8362.89
PEG коэффициент2.731.58
Выручка (12 мес.)$18.59B$5.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.51B$4.58B
EBITDA (12 мес.)$5.31B$1.22B

Корреляция

0.36
-1.001.00

Корреляция между ADP и ADSK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADP и ADSK

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADP показывает доходность 7.21%, а ADSK немного ниже – 7.18%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 16.45% против 18.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
18,128.73%
61,304.71%
ADP
ADSK

Сравнение акций, фондов или ETF


Automatic Data Processing, Inc.

Autodesk, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADP c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
0.98
ADSK
Autodesk, Inc.
1.19

Сравнение коэффициента Шарпа ADP и ADSK

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADSK равному 1.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADP и ADSK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.98
1.19
ADP
ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и ADSK

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.13%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%
ADSK
Autodesk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADP и ADSK

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADP и ADSK


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.90%
-23.75%
ADP
ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и ADSK

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 3.64%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.64%
8.33%
ADP
ADSK