PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADP с ADSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADP с ADSK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или ADSK.

Корреляция

Корреляция между ADP и ADSK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADP и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21,846.74%
55,100.41%
ADP
ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADP:

1.08

ADSK:

0.82

Коэф-т Сортино

ADP:

1.55

ADSK:

1.30

Коэф-т Омега

ADP:

1.21

ADSK:

1.17

Коэф-т Кальмара

ADP:

1.64

ADSK:

0.57

Коэф-т Мартина

ADP:

5.81

ADSK:

2.75

Индекс Язвы

ADP:

3.57%

ADSK:

8.67%

Дневная вол-ть

ADP:

19.22%

ADSK:

29.21%

Макс. просадка

ADP:

-59.47%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

ADP:

-7.95%

ADSK:

-21.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$119.84B

ADSK:

$57.87B

EPS

ADP:

$9.60

ADSK:

$5.13

Коэффициент P/E

ADP:

30.39

ADSK:

52.62

Коэффициент PEG

ADP:

3.11

ADSK:

1.60

Коэффициент P/S

ADP:

6.02

ADSK:

9.44

Коэффициент P/B

ADP:

23.38

ADSK:

21.94

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$14.65B

ADSK:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$6.87B

ADSK:

$5.55B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$4.36B

ADSK:

$1.53B

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 15.72% против 16.92% соответственно.

ADP

С начала года

0.20%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

2.39%

1 год

22.61%

5 лет

17.85%

10 лет

15.72%

ADSK

С начала года

-8.67%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-5.63%

1 год

23.86%

5 лет

8.81%

10 лет

16.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADP и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADP c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADP: 1.08
ADSK: 0.82
Коэффициент Сортино ADP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADP: 1.55
ADSK: 1.30
Коэффициент Омега ADP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADP: 1.21
ADSK: 1.17
Коэффициент Кальмара ADP, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADP: 1.64
ADSK: 0.57
Коэффициент Мартина ADP, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADP: 5.81
ADSK: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ADSK равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.82
ADP
ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и ADSK

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.02%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADP и ADSK

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.95%
-21.14%
ADP
ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и ADSK

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 11.26%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.26%
14.02%
ADP
ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию