Сравнение ADJEX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Invesco QQQ (QQQ).
ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADJEX или QQQ.
Основные характеристики
| ADJEX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.84% | 21.27% |
| Дох-ть за 1 год | 24.77% | 38.31% |
| Дох-ть за 3 года | -1.23% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.26% | 21.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 18.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 5.27 | 9.95 |
| Индекс Язвы | 4.33% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 17.50% |
| Макс. просадка | -55.91% | -82.98% |
| Текущая просадка | -9.17% | -1.55% |
Корреляция
Корреляция между ADJEX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADJEX и QQQ
С начала года, ADJEX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.27%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.70% против 18.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADJEX и QQQ
ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADJEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJEX и QQQ
Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 2.39% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% | 9.18% | 11.64% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ADJEX и QQQ
Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADJEX и QQQ
Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.