PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADJEX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADJEX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ADJEX с QQQ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Invesco QQQ (QQQ).

ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADJEX или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADJEX:

-0.22

QQQ:

0.57

Коэф-т Сортино

ADJEX:

-0.26

QQQ:

0.95

Коэф-т Омега

ADJEX:

0.97

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

ADJEX:

-0.23

QQQ:

0.62

Коэф-т Мартина

ADJEX:

-0.76

QQQ:

2.03

Индекс Язвы

ADJEX:

8.68%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

ADJEX:

23.53%

QQQ:

25.60%

Макс. просадка

ADJEX:

-55.91%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ADJEX:

-14.52%

QQQ:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, ADJEX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.91% против 17.67% соответственно.

ADJEX

С начала года

-2.05%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-5.19%

3 года

5.67%

5 лет

5.96%

10 лет

6.91%

QQQ

С начала года

1.85%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

3.21%

1 год

14.61%

3 года

19.74%

5 лет

18.12%

10 лет

17.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Ethical Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий ADJEX и QQQ

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ADJEX
Azzad Ethical Fund
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADJEX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADJEX
Ранг риск-скорректированной доходности ADJEX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADJEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJEX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и QQQ

Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADJEX
Azzad Ethical Fund		5.58%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%9.18%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и QQQ

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и QQQ

Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...