PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADJEX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADJEXQQQ
Дох-ть с нач. г.4.04%17.99%
Дох-ть за 1 год3.57%25.76%
Дох-ть за 3 года0.35%11.20%
Дох-ть за 5 лет8.39%21.20%
Дох-ть за 10 лет8.51%18.50%
Коэф-т Шарпа0.231.69
Дневная вол-ть17.27%15.84%
Макс. просадка-55.91%-82.98%
Текущая просадка-10.72%-4.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ADJEX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и QQQ

С начала года, ADJEX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.51% против 18.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
526.25%
1,918.21%
ADJEX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Azzad Ethical Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий ADJEX и QQQ

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


ADJEX
Azzad Ethical Fund
График комиссии ADJEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADJEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADJEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADJEX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADJEX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADJEX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADJEX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADJEX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.53
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 8.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.04

Сравнение коэффициента Шарпа ADJEX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADJEX и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.23
1.69
ADJEX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и QQQ

Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADJEX
Azzad Ethical Fund
2.43%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%9.18%11.64%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и QQQ

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.72%
-4.21%
ADJEX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и QQQ

Текущая волатильность для Azzad Ethical Fund (ADJEX) составляет 4.03%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.03%
4.98%
ADJEX
QQQ