Сравнение ADJEX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ADJEX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADJEX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | -5.65% | 1.43% | 1.70% | 24.25% | -27.82% | 17.60% | 30.47% | 30.01% | -3.25% | 23.40% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ADJEX показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.78% против 18.99% соответственно.
ADJEX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 7.78%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADJEX и QQQ
ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ADJEX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ADJEX
QQQ
Сравнение ADJEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADJEX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.07 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.66 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.00 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 7.32 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADJEX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.07 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.59 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.86 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.38 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ADJEX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJEX и QQQ
ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ADJEX и QQQ
Максимальная просадка ADJEX за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADJEX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -82.97% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -12.62% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.70% | -35.12% | -61.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | -35.12% | -61.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -7.86% | -88.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -32.99% | +16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.44% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADJEX и QQQ
Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.81% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADJEX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.61% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 12.82% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 22.70% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,000.11% | 22.38% | +977.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 707.17% | 22.25% | +684.92% |