PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADJEX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADJEXSPY
Дох-ть с нач. г.7.89%27.04%
Дох-ть за 1 год24.72%39.75%
Дох-ть за 3 года-7.18%10.21%
Дох-ть за 5 лет3.44%15.93%
Дох-ть за 10 лет3.35%13.36%
Коэф-т Шарпа1.293.15
Коэф-т Сортино1.864.19
Коэф-т Омега1.231.59
Коэф-т Кальмара0.644.60
Коэф-т Мартина5.1620.85
Индекс Язвы4.48%1.85%
Дневная вол-ть17.85%12.29%
Макс. просадка-57.92%-55.19%
Текущая просадка-20.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ADJEX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и SPY

С начала года, ADJEX показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.35% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
15.57%
ADJEX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ADJEX и SPY

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


ADJEX
Azzad Ethical Fund
График комиссии ADJEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADJEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADJEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADJEX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADJEX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADJEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADJEX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADJEX, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.16
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа ADJEX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
3.15
ADJEX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и SPY

ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADJEX
Azzad Ethical Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%9.18%11.64%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и SPY

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -57.92%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.33%
0
ADJEX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и SPY

Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
3.95%
ADJEX
SPY