Сравнение ADJEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADJEX или SPY.
Основные характеристики
ADJEX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.89% | 27.04% |
Дох-ть за 1 год | 24.72% | 39.75% |
Дох-ть за 3 года | -7.18% | 10.21% |
Дох-ть за 5 лет | 3.44% | 15.93% |
Дох-ть за 10 лет | 3.35% | 13.36% |
Коэф-т Шарпа | 1.29 | 3.15 |
Коэф-т Сортино | 1.86 | 4.19 |
Коэф-т Омега | 1.23 | 1.59 |
Коэф-т Кальмара | 0.64 | 4.60 |
Коэф-т Мартина | 5.16 | 20.85 |
Индекс Язвы | 4.48% | 1.85% |
Дневная вол-ть | 17.85% | 12.29% |
Макс. просадка | -57.92% | -55.19% |
Текущая просадка | -20.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ADJEX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADJEX и SPY
С начала года, ADJEX показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.35% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADJEX и SPY
ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADJEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJEX и SPY
ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azzad Ethical Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 9.18% | 11.64% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ADJEX и SPY
Максимальная просадка ADJEX за все время составила -57.92%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADJEX и SPY
Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.