Сравнение ADJEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADJEX или SPY.
Основные характеристики
| ADJEX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.75% | 6.71% |
| Дох-ть за 1 год | 13.57% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.51% | 13.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.57% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 18.40% | 11.78% |
| Макс. просадка | -55.91% | -55.19% |
| Current Drawdown | -12.68% | -3.35% |
Корреляция
Корреляция между ADJEX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADJEX и SPY
С начала года, ADJEX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADJEX и SPY
ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADJEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJEX и SPY
Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 2.49% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% | 9.18% | 11.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ADJEX и SPY
Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADJEX и SPY
Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.