PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADJEX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADJEX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ADJEX с SPY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADJEX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Ethical Fund (ADJEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADJEX:

-0.22

SPY:

0.67

Коэф-т Сортино

ADJEX:

-0.26

SPY:

1.03

Коэф-т Омега

ADJEX:

0.97

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

ADJEX:

-0.23

SPY:

0.69

Коэф-т Мартина

ADJEX:

-0.76

SPY:

2.61

Индекс Язвы

ADJEX:

8.68%

SPY:

4.92%

Дневная вол-ть

ADJEX:

23.53%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

ADJEX:

-55.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ADJEX:

-14.52%

SPY:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, ADJEX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.91% против 12.73% соответственно.

ADJEX

С начала года

-2.05%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-5.19%

3 года

5.67%

5 лет

5.96%

10 лет

6.91%

SPY

С начала года

0.98%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.58%

3 года

14.08%

5 лет

15.83%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Ethical Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ADJEX и SPY

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ADJEX
Azzad Ethical Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADJEX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADJEX
Ранг риск-скорректированной доходности ADJEX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADJEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и SPY

Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADJEX
Azzad Ethical Fund		5.58%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%9.18%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и SPY

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и SPY

Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...