PortfoliosLab logo
Сравнение ACWV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACWV и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ACWV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
197.29%
454.42%
ACWV
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWV:

1.30

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

ACWV:

1.77

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

ACWV:

1.27

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ACWV:

1.87

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

ACWV:

7.79

VTI:

1.99

Индекс Язвы

ACWV:

1.81%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

ACWV:

10.88%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

ACWV:

-28.82%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ACWV:

-1.45%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.92% против 11.43% соответственно.


ACWV

С начала года

5.05%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

3.08%

1 год

14.59%

5 лет

8.00%

10 лет

6.92%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACWV и VTI

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ACWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWV: 0.20%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWV и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWV
Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACWV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACWV: 1.30
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино ACWV, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACWV: 1.77
VTI: 0.80
Коэффициент Омега ACWV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACWV: 1.27
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара ACWV, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACWV: 1.87
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина ACWV, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACWV: 7.79
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.47
ACWV
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и VTI

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.22%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.23%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и VTI

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-10.40%
ACWV
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и VTI

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 7.76%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
14.83%
ACWV
VTI