Сравнение ACWV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ACWV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWV или VTI.
Основные характеристики
ACWV | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.97% | 9.87% |
Дох-ть за 1 год | 13.23% | 33.77% |
Дох-ть за 3 года | 4.28% | 9.60% |
Дох-ть за 5 лет | 5.64% | 14.26% |
Дох-ть за 10 лет | 7.53% | 12.39% |
Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.81 |
Дневная вол-ть | 7.60% | 11.94% |
Макс. просадка | -28.82% | -55.45% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ACWV и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и VTI
С начала года, ACWV показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий ACWV и VTI
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACWV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.78 | ||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.81 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и VTI
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VTI в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.30% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.22% | 2.47% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и VTI
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACWV и VTI
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.