PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACWV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACWVVTI
Дох-ть с нач. г.4.97%9.87%
Дох-ть за 1 год13.23%33.77%
Дох-ть за 3 года4.28%9.60%
Дох-ть за 5 лет5.64%14.26%
Дох-ть за 10 лет7.53%12.39%
Коэф-т Шарпа1.782.81
Дневная вол-ть7.60%11.94%
Макс. просадка-28.82%-55.45%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.82
-1.001.00

Корреляция между ACWV и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и VTI

С начала года, ACWV показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
166.68%
425.01%
ACWV
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий ACWV и VTI

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACWV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
1.78
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81

Сравнение коэффициента Шарпа ACWV и VTI

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACWV и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.78
2.81
ACWV
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и VTI

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.30%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.22%2.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и VTI

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACWV и VTI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ACWV
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и VTI

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.60%
2.80%
ACWV
VTI