Сравнение ACWV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ACWV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWV или VTI.
Основные характеристики
| ACWV | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.07% | 18.18% |
| Дох-ть за 1 год | 19.21% | 26.19% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 7.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.20% | 15.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.59% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 7.67% | 12.72% |
| Макс. просадка | -28.82% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между ACWV и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и VTI
С начала года, ACWV показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 18.18%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.59% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWV и VTI
ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACWV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и VTI
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.18% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.22% | 2.47% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и VTI
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.