Сравнение ACWV с SVARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).
ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWV или SVARX.
Корреляция
Корреляция между ACWV и SVARX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и SVARX
Основные характеристики
ACWV:
1.30
SVARX:
1.54
ACWV:
1.77
SVARX:
2.24
ACWV:
1.27
SVARX:
1.31
ACWV:
1.87
SVARX:
1.58
ACWV:
7.79
SVARX:
4.28
ACWV:
1.81%
SVARX:
0.90%
ACWV:
10.88%
SVARX:
2.51%
ACWV:
-28.82%
SVARX:
-6.48%
ACWV:
-1.45%
SVARX:
-0.93%
Доходность по периодам
С начала года, ACWV показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции SVARX по среднегодовой доходности: 6.86% против 6.48% соответственно.
ACWV
5.05%
-0.80%
3.08%
14.33%
8.30%
6.86%
SVARX
0.64%
-0.50%
0.72%
3.85%
6.38%
6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWV и SVARX
ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACWV и SVARX
ACWV
SVARX
Сравнение ACWV c SVARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и SVARX
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SVARX в 7.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.22% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.23% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 7.11% | 8.49% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и SVARX
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и SVARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и SVARX
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что ACWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.