Сравнение ACWV с SVARX
ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) are both funds - ACWV is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while SVARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 10 years, ACWV returned 7.30%/yr vs 5.84%/yr for SVARX. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ACWV charges 0.20%/yr vs 2.34%/yr for SVARX.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и SVARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACWV показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции SVARX по среднегодовой доходности: 7.30% против 5.84% соответственно.
ACWV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.93%
- С начала года
- 6.59%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 7.30%
- Всё время*
- 8.80%
SVARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 5.84%
- Всё время*
- 5.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.92M | $11.41M | $12.56M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACWV и SVARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 6.59% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 3.04% | 21.04% | -1.42% | 18.57% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.18% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
Correlation
The correlation between ACWV and SVARX is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2013 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWV vs. SVARX — Ранг доходности на риск
ACWV
SVARX
Сравнение ACWV c SVARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACWV | SVARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.92 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 3.87 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACWV и SVARX
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и SVARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWV | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -6.48% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -2.55% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -2.55% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -6.48% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -6.48% | -22.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.60% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -1.23% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.26% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и SVARX
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что ACWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWV | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.53% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 1.98% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 2.63% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 3.08% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 3.59% | +8.71% |
Сравнение комиссий ACWV и SVARX
ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и SVARX
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SVARX в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.88% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.88% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
ACWV and SVARX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWV has higher volatility (2.43%) compared to SVARX (0.53%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs SVARX's -6.48%.
SVARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACWV и SVARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор