Хотите диверсифицировать портфель помимо ACWV? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ACWV, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ACWV
479 ETF имеют низкую корреляцию с ACWV (менее 0.3), из них 38 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.30, почти не изменилась с -0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.30 | -0.26 | -0.21 | 56 | Leveraged Currency | ACWV vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.25 | -0.12 | 0.02 | 54 | Oil & Gas | ACWV vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.24 | — | — | 58 | Derivative Income | ACWV vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.23 | -0.10 | 0.03 | 72 | Oil & Gas | ACWV vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.19 | -0.04 | 0.08 | 51 | Commodities | ACWV vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ACWV и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding Ltd | -0.04 | 0.09 | 0.19 | 76 | Technology | |
| Nebius Group N.V. | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 94 | Communication Services | |
| Devon Energy Corporation | -0.01 | 0.14 | 0.22 | 71 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.01 | 0.21 | 0.27 | 82 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.01 | 0.12 | 0.21 | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ACWV
Добавьте ACWV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ACWV