Хотите сбалансировать вложение в ACM? У ETF ниже самая низкая корреляция с ACM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ACM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ACM.
Лучшие диверсификаторы для ACM
2 ETF имеют низкую корреляцию с ACM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 100 | Ultrashort Bond | ACM vs MINT | |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 70 | Corporate Bonds | ACM vs VCSH | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.31 | 0.40 | 0.46 | 66 | Technology Equities | ACM vs XLK | |
| Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 0.36 | — | — | 69 | Nasdaq-100, Dividend | ACM vs GPIQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.43 | 0.52 | 0.58 | 59 | S&P 500 | ACM vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ACM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ACM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Murphy USA Inc. (MUSA) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murphy USA Inc. | -0.08 | 0.11 | 0.20 | 66 | Consumer Cyclical | |
| Eli Lilly and Company | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 74 | Healthcare | |
| Cardinal Health, Inc. | 0.06 | 0.15 | 0.27 | 79 | Healthcare | |
| Astera Labs, Inc. | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 93 | Technology | |
| Gilead Sciences, Inc. | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 64 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ACM
Добавьте ACM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ACM