Сравнение ACIO с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
ACIO и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIO и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIO и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.30% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.32% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
ACIO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и NTSX
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
ACIO vs. NTSX — Ранг доходности на риск
ACIO
NTSX
Сравнение ACIO c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 6.52 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ACIO и NTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и NTSX
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и NTSX
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIO | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -31.34% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -11.13% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -31.34% | +17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -6.04% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -6.92% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.60% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и NTSX
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.43%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIO | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 6.11% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 9.65% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 18.38% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 17.04% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 18.38% | -6.67% |