PortfoliosLab logo
Сравнение ACIO с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIO и NTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACIO и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.15%
74.65%
ACIO
NTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIO:

0.71

NTSX:

0.62

Коэф-т Сортино

ACIO:

1.03

NTSX:

0.96

Коэф-т Омега

ACIO:

1.14

NTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

ACIO:

0.72

NTSX:

0.71

Коэф-т Мартина

ACIO:

2.61

NTSX:

2.83

Индекс Язвы

ACIO:

3.35%

NTSX:

4.23%

Дневная вол-ть

ACIO:

12.36%

NTSX:

19.33%

Макс. просадка

ACIO:

-14.19%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

ACIO:

-7.80%

NTSX:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью -3.50%.


ACIO

С начала года

-5.07%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-4.80%

1 год

8.40%

5 лет

10.48%

10 лет

N/A

NTSX

С начала года

-3.50%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-2.96%

1 год

11.92%

5 лет

10.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACIO и NTSX

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.


График комиссии ACIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACIO: 0.79%
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIO и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIO c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACIO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACIO: 0.71
NTSX: 0.62
Коэффициент Сортино ACIO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACIO: 1.03
NTSX: 0.96
Коэффициент Омега ACIO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACIO: 1.14
NTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара ACIO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACIO: 0.72
NTSX: 0.71
Коэффициент Мартина ACIO, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACIO: 2.61
NTSX: 2.83

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.62
ACIO
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и NTSX

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NTSX в 1.24%


TTM2024202320222021202020192018
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
0.46%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.24%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и NTSX

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-8.24%
ACIO
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и NTSX

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 7.65%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.65%
14.14%
ACIO
NTSX