PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIO с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIO и NTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ACIO с NTSX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).

ACIO и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIO или NTSX.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIO:

0.92

NTSX:

0.74

Коэф-т Сортино

ACIO:

1.33

NTSX:

1.09

Коэф-т Омега

ACIO:

1.18

NTSX:

1.16

Коэф-т Кальмара

ACIO:

0.95

NTSX:

0.83

Коэф-т Мартина

ACIO:

3.19

NTSX:

3.11

Индекс Язвы

ACIO:

3.63%

NTSX:

4.51%

Дневная вол-ть

ACIO:

12.62%

NTSX:

19.55%

Макс. просадка

ACIO:

-14.19%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

ACIO:

-2.31%

NTSX:

-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 2.58%.

ACIO

С начала года

0.58%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-1.61%

1 год

11.54%

3 года

11.28%

5 лет

11.15%

10 лет

N/A

NTSX

С начала года

2.58%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

-1.52%

1 год

14.33%

3 года

11.11%

5 лет

10.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Сравнение комиссий ACIO и NTSX

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIO и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIO c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и NTSX

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности NTSX в 1.17%

TTM2024202320222021202020192018
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.43%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.17%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и NTSX

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и NTSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и NTSX

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.54%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...