PortfoliosLab logo
Сравнение ACIO с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIO и BUFR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACIO и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.07%
45.52%
ACIO
BUFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIO:

0.71

BUFR:

0.52

Коэф-т Сортино

ACIO:

1.03

BUFR:

0.78

Коэф-т Омега

ACIO:

1.14

BUFR:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACIO:

0.72

BUFR:

0.46

Коэф-т Мартина

ACIO:

2.61

BUFR:

2.08

Индекс Язвы

ACIO:

3.35%

BUFR:

2.82%

Дневная вол-ть

ACIO:

12.36%

BUFR:

11.34%

Макс. просадка

ACIO:

-14.19%

BUFR:

-13.73%

Текущая просадка

ACIO:

-7.80%

BUFR:

-6.32%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -3.74%.


ACIO

С начала года

-5.07%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-4.80%

1 год

8.40%

5 лет

10.48%

10 лет

N/A

BUFR

С начала года

-3.74%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-2.46%

1 год

5.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACIO и BUFR

ACIO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.


График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFR: 1.05%
График комиссии ACIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACIO: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIO и BUFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

BUFR
Ранг риск-скорректированной доходности BUFR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIO c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACIO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACIO: 0.71
BUFR: 0.52
Коэффициент Сортино ACIO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACIO: 1.03
BUFR: 0.78
Коэффициент Омега ACIO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACIO: 1.14
BUFR: 1.13
Коэффициент Кальмара ACIO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACIO: 0.72
BUFR: 0.46
Коэффициент Мартина ACIO, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACIO: 2.61
BUFR: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа BUFR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.52
ACIO
BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и BUFR

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
0.46%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и BUFR

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, примерно равная максимальной просадке BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-6.32%
ACIO
BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и BUFR

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 7.65%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.65%
8.94%
ACIO
BUFR