PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с BUFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, ACIO returned 10.18%/yr vs 9.98%/yr for BUFR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 6.42%.

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

BUFR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.11%
1 год
17.61%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%5.78%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.42%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Correlation

The correlation between ACIO and BUFR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г.

0.89

The correlation between ACIO and BUFR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACIO и BUFR

Секторы
ACIO
BUFR

Технологии

35.2%
35.8%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

ACIO
35.2%
BUFR
35.8%

Финансовые услуги

ACIO
11.9%
BUFR
11.8%

Коммуникационные услуги

ACIO
11.3%
BUFR
11.3%

Потребительский циклический сектор

ACIO
10.1%
BUFR
10.2%

Здравоохранение

ACIO
8.4%
BUFR
8.4%

Промышленность

ACIO
8.3%
BUFR
7.9%

Потребительский защитный сектор

ACIO
5.0%
BUFR
4.9%

Энергетика

ACIO
3.6%
BUFR
3.5%

Коммунальные услуги

ACIO
2.4%
BUFR
2.4%

Недвижимость

ACIO
2.1%
BUFR
1.9%

Сырьевые материалы

ACIO
1.7%
BUFR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVO
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB

Доходность на риск

ACIO vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.71

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.95

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.84

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

20.78

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.71

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.07

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ACIO и BUFR

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, примерно равная максимальной просадке BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIOBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-13.73%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-4.61%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-12.81%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-13.73%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.21%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.09%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.85%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и BUFR

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIOBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.03%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

4.95%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

6.53%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

10.44%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

10.23%

+1.41%

Сравнение комиссий ACIO и BUFR

ACIO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и BUFR

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ACIO and BUFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACIO has higher volatility (2.18%) compared to BUFR (1.03%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs BUFR's -13.73%.

On 5-year performance, ACIO leads with 10.18% vs 9.98% for BUFR. On fees, ACIO is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 10.18% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACIO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

ACIO has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for BUFR.

ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.95% for BUFR.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор