PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIO с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIO и FAGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ACIO с FAGIX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIO или FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIO:

0.92

FAGIX:

1.09

Коэф-т Сортино

ACIO:

1.33

FAGIX:

1.53

Коэф-т Омега

ACIO:

1.18

FAGIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

ACIO:

0.95

FAGIX:

1.06

Коэф-т Мартина

ACIO:

3.19

FAGIX:

4.02

Индекс Язвы

ACIO:

3.63%

FAGIX:

1.92%

Дневная вол-ть

ACIO:

12.62%

FAGIX:

7.05%

Макс. просадка

ACIO:

-14.19%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

ACIO:

-2.31%

FAGIX:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 1.90%.

ACIO

С начала года

0.58%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-1.61%

1 год

11.54%

3 года

11.28%

5 лет

11.15%

10 лет

N/A

FAGIX

С начала года

1.90%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

0.34%

1 год

7.72%

3 года

7.41%

5 лет

8.08%

10 лет

6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Fidelity Capital & Income Fund

Сравнение комиссий ACIO и FAGIX

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIO и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIO c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и FAGIX

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FAGIX в 4.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.43%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.50%5.03%5.29%11.38%6.56%4.88%5.00%7.39%5.05%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и FAGIX

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и FAGIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и FAGIX

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...