PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и FAGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.30%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%3.32%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%.

ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий ACIO и FAGIX

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

ACIO vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.05

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.84

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.33

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

13.92

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.05

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.86

-0.08

Корреляция

Корреляция между ACIO и FAGIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и FAGIX

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и FAGIX

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-37.97%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-4.41%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-15.42%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-2.22%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-7.01%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.06%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и FAGIX

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.86%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

4.70%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

7.05%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

6.49%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

7.79%

+3.92%