PortfoliosLab logo
Сравнение ACIO с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIO и FAGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ACIO и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.15%
28.32%
ACIO
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIO:

0.71

FAGIX:

0.95

Коэф-т Сортино

ACIO:

1.03

FAGIX:

1.32

Коэф-т Омега

ACIO:

1.14

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

ACIO:

0.72

FAGIX:

0.91

Коэф-т Мартина

ACIO:

2.61

FAGIX:

3.56

Индекс Язвы

ACIO:

3.35%

FAGIX:

1.85%

Дневная вол-ть

ACIO:

12.36%

FAGIX:

6.93%

Макс. просадка

ACIO:

-14.19%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

ACIO:

-7.80%

FAGIX:

-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью -0.99%.


ACIO

С начала года

-5.07%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-4.80%

1 год

8.40%

5 лет

10.48%

10 лет

N/A

FAGIX

С начала года

-0.99%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-0.22%

1 год

6.82%

5 лет

6.89%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACIO и FAGIX

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.


График комиссии ACIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACIO: 0.79%
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIO и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIO c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACIO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACIO: 0.66
FAGIX: 0.95
Коэффициент Сортино ACIO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACIO: 0.97
FAGIX: 1.32
Коэффициент Омега ACIO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACIO: 1.13
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара ACIO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACIO: 0.67
FAGIX: 0.91
Коэффициент Мартина ACIO, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACIO: 2.44
FAGIX: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.95
ACIO
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и FAGIX

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FAGIX в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
0.46%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и FAGIX

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-3.37%
ACIO
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и FAGIX

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.65%
4.42%
ACIO
FAGIX