Сравнение AAVE-USD с MATIC-USD

С начала года, AAVE-USD показывает доходность 252.17%, что значительно выше, чем у MATIC-USD с доходностью -48.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и MaticNetwork (MATIC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 7.83, что выше коэффициента Шарпа MATIC-USD равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и MATIC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке MATIC-USD в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и MATIC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 41.74% по сравнению с MaticNetwork (MATIC-USD) с волатильностью 31.97%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATIC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.