PortfoliosLab logo
Сравнение AAVE-USD с MATIC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и MATIC-USD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и MATIC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и Polygon USD (MATIC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.78%
1,123.12%
AAVE-USD
MATIC-USD

Основные характеристики

Доходность по периодам


AAVE-USD

С начала года

-46.00%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

16.88%

1 год

86.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MATIC-USD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAVE-USD и MATIC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

MATIC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности MATIC-USD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATIC-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATIC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATIC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATIC-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATIC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAVE-USD c MATIC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Polygon USD (MATIC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
AAVE-USD: 0.65
MATIC-USD: -0.70
Коэффициент Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
AAVE-USD: 1.71
MATIC-USD: -0.90
Коэффициент Омега AAVE-USD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.301.40
AAVE-USD: 1.16
MATIC-USD: 0.91
Коэффициент Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
AAVE-USD: 0.42
Коэффициент Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
AAVE-USD: 2.43
MATIC-USD: -1.31


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.70
AAVE-USD
MATIC-USD

Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и MATIC-USD


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.71%
-92.50%
AAVE-USD
MATIC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и MATIC-USD

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 32.66% по сравнению с Polygon USD (MATIC-USD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATIC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.66%
0
AAVE-USD
MATIC-USD