Сравнение AAVE-USD с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVE-USD Aave | -33.40% | -52.70% | 183.76% | 109.27% | -79.56% | 186.69% | 17,045.98% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -33.40%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%.
AAVE-USD
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -20.56%
- С начала года
- -33.40%
- 6 месяцев
- -66.16%
- 1 год
- -41.54%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- -25.40%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
MSFT
Сравнение AAVE-USD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | -0.10 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 0.04 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.09 | -0.03 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.07 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.10 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.37 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.73 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между AAVE-USD и MSFT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и MSFT
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVE-USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -69.38% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.33% | -33.91% | -39.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.10% | -37.15% | -54.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.55% | -31.58% | -52.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.89% | -21.77% | -46.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.46% | 12.61% | +34.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и MSFT
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 6.23% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.16% | 19.13% | +45.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.19% | 26.44% | +47.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.71% | 26.16% | +61.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,611.65% | 26.88% | +3,584.77% |