PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAVE-USD с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и MSFT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AAVE-USD с MSFT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAVE-USD или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAVE-USD:

1.35

MSFT:

0.47

Коэф-т Сортино

AAVE-USD:

1.95

MSFT:

0.62

Коэф-т Омега

AAVE-USD:

1.19

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

AAVE-USD:

0.66

MSFT:

0.33

Коэф-т Мартина

AAVE-USD:

2.98

MSFT:

0.73

Индекс Язвы

AAVE-USD:

35.24%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

AAVE-USD:

88.80%

MSFT:

25.79%

Макс. просадка

AAVE-USD:

-92.18%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

AAVE-USD:

-60.22%

MSFT:

-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, AAVE-USD показывает доходность -18.52%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 9.64%.

AAVE-USD

С начала года

-18.52%

1 месяц

45.35%

6 месяцев

18.69%

1 год

141.95%

3 года

30.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

9.64%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

9.13%

1 год

11.75%

3 года

20.19%

5 лет

21.26%

10 лет

27.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aave

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAVE-USD и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAVE-USD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и MSFT

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и MSFT

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 26.18% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...