Сравнение AAVE-USD с MSFT
AAVE-USD (Aave) is a cryptocurrency, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, AAVE-USD returned -18.78%/yr vs 7.89%/yr for MSFT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -38.47%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.21%.
AAVE-USD
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 21.47%
- 6 месяцев
- -48.84%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- -72.13%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -18.21%
- 1 год
- -22.42%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 23.70%
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVE-USD Aave | -38.47% | -52.70% | 183.76% | 109.27% | -79.56% | 186.69% | 17,045.98% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 4.96% |
Correlation
The correlation between AAVE-USD and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
MSFT
Сравнение AAVE-USD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAVE-USD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.65 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.20 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и MSFT
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -69.38% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.96% | -34.50% | -48.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -34.50% | -49.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | -37.15% | -51.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.73% | -26.89% | -58.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.77% | -21.80% | -46.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.47% | 18.67% | +30.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и MSFT
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.69% | 10.85% | +13.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.15% | 24.41% | +34.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.51% | 27.40% | +43.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.03% | 27.05% | +54.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,518.27% | 27.19% | +3,491.08% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.69%) compared to MSFT (10.85%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор