PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVE-USD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVE-USD с MSFT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVE-USD и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAVE-USD
Aave		-35.23%-52.70%183.76%109.27%-79.56%186.69%17,045.98%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.60%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, AAVE-USD показывает доходность -35.23%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -22.60%.

AAVE-USD

1 день
-3.75%
1 месяц
-15.07%
С начала года
-35.23%
6 месяцев
-67.35%
1 год
-37.16%
3 года*
8.57%
5 лет*
-24.28%
10 лет*
—

MSFT

1 день
1.11%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-27.29%
1 год
-1.52%
3 года*
10.00%
5 лет*
9.94%
10 лет*
22.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aave

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AAVE-USD:
AAVE-USD с ETH-USDAAVE-USD с AVAX-USDAAVE-USD с BTC-USDAAVE-USD с SOL-USDAAVE-USD с DOGE-USDAAVE-USD с DOT-USDAAVE-USD с HBAR-USD
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

AAVE-USD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVE-USD
Ранг доходности на риск AAVE-USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVE-USD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVE-USDMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.06

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

0.11

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.09

-0.05

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.68

-0.12

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVE-USD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVE-USDMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.06

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.38

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.74

-0.70

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и MSFT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и MSFT

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

AAVE-USDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.10%

-69.38%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.60%

-33.91%

-39.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.10%

-37.15%

-54.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.98%

-30.82%

-54.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.90%

-21.78%

-46.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.68%

12.76%

+34.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и MSFT

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAVE-USDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

6.38%

+10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.22%

19.17%

+45.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.17%

26.40%

+47.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.64%

26.16%

+61.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,610.75%

26.88%

+3,583.87%