PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAVE-USD с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVE-USD с MSFT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAVE-USD или MSFT.

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и MSFT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAVE-USD:

1.26

MSFT:

0.28

Коэф-т Сортино

AAVE-USD:

1.91

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

AAVE-USD:

1.18

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

AAVE-USD:

0.60

MSFT:

0.34

Коэф-т Мартина

AAVE-USD:

2.94

MSFT:

0.75

Индекс Язвы

AAVE-USD:

33.67%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

AAVE-USD:

89.22%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

AAVE-USD:

-92.20%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

AAVE-USD:

-66.66%

MSFT:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, AAVE-USD показывает доходность -31.53%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 4.30%.

AAVE-USD

С начала года

-31.53%

1 месяц

60.13%

6 месяцев

8.20%

1 год

151.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

4.30%

1 месяц

15.05%

6 месяцев

4.25%

1 год

6.59%

5 лет

19.74%

10 лет

26.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAVE-USD и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAVE-USD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и MSFT

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и MSFT

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 27.30% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...