Хотите сбалансировать вложение в AAL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем AAL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для AAL
4 ETF имеют низкую корреляцию с AAL (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.08, почти не изменилась с 0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | AAL vs BIL | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.09 | 0.06 | -0.00 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | AAL vs SHV | |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.23 | 0.09 | 0.05 | 99 | Ultrashort Bond | AAL vs JPST | |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 60 | Health & Biotech Equities | AAL vs XLV | |
| VanEck Steel ETF | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 88 | Materials | AAL vs SLX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с AAL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.35, против 0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.35 | -0.10 | 0.05 | 84 | Energy | |
| Halliburton Company | -0.10 | 0.04 | 0.17 | 79 | Energy | |
| Walmart Inc. | -0.03 | 0.06 | 0.11 | 59 | Consumer Defensive | |
| Baker Hughes Company | 0.03 | 0.12 | 0.19 | 77 | Energy | |
| SLB N.V. | 0.05 | 0.11 | 0.20 | 82 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит AAL
Добавьте AAL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AAL