PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с VGLT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TYX и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.03%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		0.35%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 6.48% против -0.82% соответственно.

^TYX

1 день
-0.20%
1 месяц
4.00%
С начала года
1.03%
6 месяцев
4.15%
1 год
7.40%
3 года*
10.30%
5 лет*
15.88%
10 лет*
6.48%

VGLT

1 день
0.49%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-0.58%
1 год
0.18%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-4.79%
10 лет*
-0.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с TBX^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

^TYX vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYXVGLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.02

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.09

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.01

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

0.02

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TYX vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TYXVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.33

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.19

-0.22

Корреляция

Корреляция между ^TYX и VGLT составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и VGLT

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и VGLT.

Загрузка...

Показатели просадок

^TYXVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.52%

-46.18%

-42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-8.48%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-40.98%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-46.18%

-26.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.07%

-36.35%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.00%

-14.84%

-31.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.87%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и VGLT

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TYXVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.50%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.01%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

10.30%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

14.59%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

13.84%

+19.38%