PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с VGLT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или VGLT.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и VGLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.25

VGLT:

0.11

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.68

VGLT:

0.23

Коэф-т Омега

^TYX:

1.08

VGLT:

1.03

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.14

VGLT:

0.03

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.92

VGLT:

0.19

Индекс Язвы

^TYX:

7.81%

VGLT:

6.89%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.06%

VGLT:

13.04%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

^TYX:

-40.23%

VGLT:

-38.92%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 4.64% против -0.15% соответственно.

^TYX

С начала года

1.90%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

8.93%

1 год

4.97%

5 лет

28.07%

10 лет

4.64%

VGLT

С начала года

1.45%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

-2.67%

1 год

1.92%

5 лет

-8.61%

10 лет

-0.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и VGLT

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и VGLT

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...