Сравнение ^TYX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или VGLT.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и VGLT
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -4.31%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 4.24% против 0.01% соответственно.
^TYX
15.00%
2.87%
0.92%
1.65%
15.49%
4.24%
VGLT
-4.31%
-1.77%
1.54%
4.37%
-5.35%
0.01%
Основные характеристики
| ^TYX | VGLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | 0.83 |
| Индекс Язвы | 8.47% | 5.59% |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 13.42% |
| Макс. просадка | -88.52% | -46.18% |
| Текущая просадка | -43.35% | -38.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и VGLT составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и VGLT
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и VGLT
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.