Сравнение ^TYX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или VGLT.
Основные характеристики
| ^TYX | VGLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.05% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | -9.30% | 11.90% |
| Дох-ть за 3 года | 28.46% | -9.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.64% | -3.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.68% | 1.52% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 21.28% | 15.23% |
| Макс. просадка | -88.52% | -46.18% |
| Текущая просадка | -51.26% | -32.74% |
Корреляция
Корреляция между ^TYX и VGLT составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и VGLT
С начала года, ^TYX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и VGLT
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и VGLT
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.