Сравнение ^TYX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или VGLT.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и VGLT составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и VGLT
Основные характеристики
^TYX:
-0.43
VGLT:
0.49
^TYX:
-0.50
VGLT:
0.77
^TYX:
0.95
VGLT:
1.09
^TYX:
-0.15
VGLT:
0.15
^TYX:
-0.90
VGLT:
0.97
^TYX:
8.68%
VGLT:
6.34%
^TYX:
18.58%
VGLT:
12.56%
^TYX:
-88.52%
VGLT:
-46.18%
^TYX:
-46.22%
VGLT:
-35.45%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 5.52% против -0.44% соответственно.
^TYX
-8.32%
-3.71%
2.84%
-1.88%
28.66%
5.52%
VGLT
7.20%
2.76%
-0.05%
5.42%
-7.98%
-0.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TYX и VGLT
^TYX
VGLT
Сравнение ^TYX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и VGLT
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и VGLT
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.