Jon Erlichman 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
ABNB Airbnb, Inc.	Communication Services	6.67%
ADBE Adobe Inc	Technology	6.67%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	6.67%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	6.67%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.67%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	6.67%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	6.67%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jon Erlichman 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Jon Erlichman 1	0.94%	-1.48%	-3.89%	-0.37%	45.48%	29.61%	17.49%	—
Активы портфеля:
ABNB Airbnb, Inc.	1.49%	-4.82%	-6.56%	5.37%	18.89%	4.95%	-6.76%	—
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.79%	2.84%	5.55%	17.99%	50.87%	19.46%	12.38%	14.67%
LRCX Lam Research Corporation	1.01%	10.70%	29.05%	48.36%	276.15%	66.31%	28.71%	41.08%
AAPL Apple Inc	1.15%	0.54%	-4.69%	1.04%	38.01%	16.84%	15.75%	26.53%
AMAT Applied Materials, Inc.	1.19%	8.59%	37.38%	57.99%	180.25%	46.77%	21.47%	34.22%
IBM International Business Machines Corporation	-0.57%	-4.68%	-16.23%	-13.79%	11.16%	27.97%	18.48%	10.15%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.33%	3.20%	15.70%	11.39%	35.89%	7.01%	3.56%	16.32%
QCOM QUALCOMM Incorporated	-0.84%	-7.34%	-26.02%	-24.57%	0.95%	3.06%	0.12%	12.63%
BKNG Booking Holdings Inc.	5.02%	-3.20%	-17.56%	-18.39%	3.61%	20.20%	13.23%	13.42%
GOOG Alphabet Inc	1.09%	-0.14%	-5.08%	18.51%	102.17%	40.20%	21.68%	23.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Jon Erlichman 1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.05%	-2.92%	-5.81%	1.99%									-3.89%
2025	4.36%	-1.61%	-7.79%	0.75%	9.16%	9.54%	-2.09%	1.93%	6.07%	3.53%	-0.55%	2.31%	27.18%
2024	5.15%	7.55%	3.28%	-4.83%	8.23%	7.20%	-3.51%	0.90%	2.36%	-0.51%	4.31%	-1.63%	31.19%
2023	15.11%	1.15%	10.37%	-1.47%	9.04%	7.54%	7.26%	-1.44%	-5.63%	-2.36%	11.29%	5.86%	70.38%
2022	-8.57%	-6.61%	2.85%	-14.21%	0.03%	-12.68%	12.88%	-5.66%	-11.60%	6.79%	10.71%	-8.07%	-32.68%
2021	1.21%	5.13%	3.79%	4.45%	-0.17%	6.17%	1.26%	4.43%	-4.41%	5.57%	5.69%	1.64%	40.14%

Метрики бенчмарка

Jon Erlichman 1: годовая альфа составляет 4.30%, бета — 1.37, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 11.12.2020.

Портфель участвовал в 145.46% роста S&P 500 Index и в 111.35% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 4.30% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.30%

Бета: 1.37

R²: 0.84

Участие в росте: 145.46%

Участие в снижении: 111.35%

Комиссия

Комиссия Jon Erlichman 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Jon Erlichman 1 имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.01	1.84	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.03	2.97	+0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.40	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.11	1.82	+0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.00	7.76	+0.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABNB Airbnb, Inc.	51	0.57	1.04	1.14	0.15	0.33
CSCO Cisco Systems, Inc.	84	1.91	2.41	1.37	2.50	7.00
LRCX Lam Research Corporation	98	5.42	4.72	1.64	10.06	33.83
AAPL Apple Inc	73	1.31	2.20	1.29	1.06	2.82
AMAT Applied Materials, Inc.	96	3.80	3.75	1.53	6.59	18.42
IBM International Business Machines Corporation	44	0.34	0.65	1.09	0.04	0.11
TXN Texas Instruments Incorporated	62	0.92	1.55	1.22	0.52	1.09
QCOM QUALCOMM Incorporated	29	0.03	0.31	1.04	-0.51	-1.29
BKNG Booking Holdings Inc.	37	0.11	0.40	1.05	-0.16	-0.41
GOOG Alphabet Inc	95	3.47	4.50	1.56	4.24	15.98

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jon Erlichman 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.01
За 5 лет: 0.70
За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jon Erlichman 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.95%	0.89%	1.02%	1.01%	1.19%	0.89%	1.07%	1.23%	1.62%	1.18%	1.28%	1.46%
Активы портфеля:
ABNB Airbnb, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.05%	2.12%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%
LRCX Lam Research Corporation	0.46%	0.57%	1.19%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%
AAPL Apple Inc	0.40%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.52%	0.69%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%
IBM International Business Machines Corporation	2.72%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.79%	3.17%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.83%	2.06%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.89%	0.72%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.28%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jon Erlichman 1 показал максимальную просадку в 40.70%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка Jon Erlichman 1 составляет 8.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.7%	28 дек. 2021 г.	199	11 окт. 2022 г.	188	13 июл. 2023 г.	387
-24.21%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	77
-15.7%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	65	7 нояб. 2024 г.	85
-13.15%	30 янв. 2026 г.	41	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-10.9%	1 авг. 2023 г.	62	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	75

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IBM	NFLX	BKNG	CSCO	ABNB	AAPL	ADBE	META	GOOG	TXN	NVDA	MSFT	QCOM	LRCX	AMAT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.49	0.52	0.57	0.63	0.55	0.70	0.63	0.65	0.69	0.68	0.68	0.73	0.70	0.68	0.69	0.89
IBM	0.49	1.00	0.18	0.33	0.44	0.23	0.29	0.30	0.25	0.26	0.34	0.20	0.28	0.33	0.33	0.32	0.43
NFLX	0.52	0.18	1.00	0.35	0.31	0.38	0.43	0.50	0.52	0.41	0.34	0.46	0.50	0.40	0.35	0.36	0.58
BKNG	0.57	0.33	0.35	1.00	0.34	0.53	0.37	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.58
CSCO	0.63	0.44	0.31	0.34	1.00	0.30	0.44	0.42	0.36	0.43	0.47	0.38	0.46	0.41	0.43	0.43	0.57
ABNB	0.55	0.23	0.38	0.53	0.30	1.00	0.40	0.44	0.46	0.42	0.40	0.44	0.41	0.43	0.40	0.41	0.63
AAPL	0.70	0.29	0.43	0.37	0.44	0.40	1.00	0.51	0.47	0.57	0.50	0.48	0.59	0.53	0.48	0.47	0.67
ADBE	0.63	0.30	0.50	0.39	0.42	0.44	0.51	1.00	0.52	0.53	0.47	0.51	0.62	0.51	0.45	0.45	0.69
META	0.65	0.25	0.52	0.39	0.36	0.46	0.47	0.52	1.00	0.59	0.43	0.55	0.60	0.48	0.49	0.48	0.71
GOOG	0.69	0.26	0.41	0.40	0.43	0.42	0.57	0.53	0.59	1.00	0.46	0.52	0.64	0.48	0.50	0.49	0.70
TXN	0.68	0.34	0.34	0.39	0.47	0.40	0.50	0.47	0.43	0.46	1.00	0.52	0.45	0.71	0.69	0.70	0.73
NVDA	0.68	0.20	0.46	0.39	0.38	0.44	0.48	0.51	0.55	0.52	0.52	1.00	0.62	0.60	0.66	0.66	0.78
MSFT	0.73	0.28	0.50	0.39	0.46	0.41	0.59	0.62	0.60	0.64	0.45	0.62	1.00	0.53	0.51	0.51	0.74
QCOM	0.70	0.33	0.40	0.40	0.41	0.43	0.53	0.51	0.48	0.48	0.71	0.60	0.53	1.00	0.69	0.70	0.78
LRCX	0.68	0.33	0.35	0.40	0.43	0.40	0.48	0.45	0.49	0.50	0.69	0.66	0.51	0.69	1.00	0.91	0.81
AMAT	0.69	0.32	0.36	0.40	0.43	0.41	0.47	0.45	0.48	0.49	0.70	0.66	0.51	0.70	0.91	1.00	0.81
Portfolio	0.89	0.43	0.58	0.58	0.57	0.63	0.67	0.69	0.71	0.70	0.73	0.78	0.74	0.78	0.81	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.

Jon Erlichman 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов