Nancy Pelosi Holdings (Optimized)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	37.30%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	18.74%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	15.39%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	8.27%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5.79%
AAPL Apple Inc	Technology	4.68%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4.18%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	3.13%
AB AllianceBernstein Holding L.P.	Financial Services	1.74%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	0.54%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	0.24%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nancy Pelosi Holdings (Optimized) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель Nancy Pelosi Holdings (Optimized)	2.62%	-0.39%	20.09%	22.42%	51.00%	59.85%	46.38%	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	1.82%	-1.27%	9.24%	8.34%	51.49%	17.58%	18.50%	29.88%
AB AllianceBernstein Holding L.P.	-1.13%	-5.33%	-2.07%	-5.60%	-0.43%	11.86%	3.82%	14.11%
AMZN Amazon.com, Inc	3.13%	-6.86%	6.59%	10.55%	15.99%	25.16%	7.58%	21.42%
AVGO Broadcom Inc.	3.11%	-7.35%	14.06%	16.39%	59.68%	67.77%	56.37%	41.61%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	1.48%	16.64%	47.82%	42.14%	44.17%	64.68%	24.23%	—
DIS The Walt Disney Company	1.65%	-1.00%	-10.62%	-7.96%	-12.82%	4.46%	-9.83%	1.09%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	2.69%	-6.86%	18.16%	19.99%	112.06%	44.49%	25.27%	26.61%
MSFT Microsoft Corporation	2.31%	-5.05%	-16.97%	-15.43%	-15.16%	6.13%	10.11%	24.60%
NVDA NVIDIA Corporation	3.54%	-5.60%	14.05%	20.66%	49.84%	70.84%	64.29%	68.59%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.76%	17.18%	54.47%	53.08%	44.97%	32.16%	36.26%	29.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Nancy Pelosi Holdings (Optimized) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.58%	-8.42%	-1.40%	19.09%	17.34%	-4.28%							20.09%
2025	-0.59%	-2.91%	-11.31%	6.96%	16.79%	11.49%	4.60%	-0.32%	8.96%	9.62%	-3.96%	-2.75%	38.66%
2024	13.35%	15.71%	7.02%	-3.41%	13.10%	14.20%	-9.97%	3.28%	2.41%	4.46%	5.46%	5.81%	94.36%
2023	17.23%	10.13%	15.12%	-2.44%	27.22%	5.78%	7.37%	2.73%	-7.06%	-1.03%	16.73%	7.72%	148.94%
2022	-12.19%	1.52%	9.94%	-20.52%	-3.94%	-10.13%	14.37%	-8.77%	-13.89%	4.76%	8.56%	-10.32%	-38.38%
2021	1.13%	3.22%	-3.71%	10.09%	4.40%	13.68%	1.00%	9.86%	-6.87%	15.73%	7.71%	-2.42%	65.06%

Метрики бенчмарка

Nancy Pelosi Holdings (Optimized) has an annualized alpha of 32.60%, beta of 1.46, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2019.

This portfolio captured 244.62% of S&P 500 Index gains but only 88.70% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 32.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 32.60%

Бета: 1.46

R²: 0.63

Участие в росте: 244.62%

Участие в снижении: 88.70%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Nancy Pelosi Holdings (Optimized) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Nancy Pelosi Holdings (Optimized) имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nancy Pelosi Holdings (Optimized) и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.99	2.14	-0.14
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.58	2.89	-0.30
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.33	1.39	-0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.47	2.91	-0.44
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.98	13.08	-6.10

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	89	2.28	3.18	1.41	3.75	9.31
AB AllianceBernstein Holding L.P.	38	-0.02	0.13	1.02	-0.03	-0.06
AMZN Amazon.com, Inc	57	0.53	0.94	1.12	0.74	1.74
AVGO Broadcom Inc.	76	1.32	1.89	1.25	2.09	4.85
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	68	0.98	1.54	1.19	1.19	2.72
DIS The Walt Disney Company	20	-0.53	-0.61	0.93	-0.52	-1.03
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.84	5.13	1.62	5.53	19.59
MSFT Microsoft Corporation	20	-0.60	-0.68	0.91	-0.45	-0.92
NVDA NVIDIA Corporation	78	1.43	2.00	1.24	2.48	5.89
PANW Palo Alto Networks, Inc.	70	1.16	1.66	1.22	1.26	2.84

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Nancy Pelosi Holdings (Optimized) на 16 июн. 2026 г. составляет 1.99 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nancy Pelosi Holdings (Optimized) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.39%	0.34%	0.37%	0.48%	0.76%	0.54%	0.73%	0.88%	0.99%	0.70%	0.71%	0.95%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AB AllianceBernstein Holding L.P.	9.46%	9.02%	8.03%	8.44%	10.30%	7.33%	8.26%	7.67%	10.54%	8.50%	7.46%	8.09%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIS The Walt Disney Company	1.23%	1.10%	0.85%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.23%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.89%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.13%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nancy Pelosi Holdings (Optimized) показал максимальную просадку в 46.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Nancy Pelosi Holdings (Optimized) составляет 8.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-46.86%окт. 2022 г.	10mo 26d	7mo 13d	1y 6moнояб. 2021 г. - май 2023 г.
Обвал COVID2020	-38.46%март 2020 г.	25d	1mo 26d	2mo 21dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-29.02%апр. 2025 г.	1mo 14d	1mo 29d	3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок 2024 года2024	-24.41%авг. 2024 г.	27d	3mo 1d	3mo 28dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г.
Медвежий рынок 2026 года2026	-20.75%март 2026 г.	5mo 1d	28d	5mo 29dокт. 2025 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 4.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.44	1.30	1.26	1.26

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.26, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Nancy Pelosi Holdings (Optimized) с S&P 500 Index

Корреляция Nancy Pelosi Holdings (Optimized) с S&P 500 Index составляет 0.72 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.75
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.	0.76

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.73, а самая низкая у CRWD: 0.46.

CRWD

0.46

PANW

0.52

TSLA

0.53

0.55

0.59

0.66

0.68

0.69

0.70

0.70

0.73

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Nancy Pelosi Holdings (Optimized). Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.90, а самая низкая у DIS: 0.39.

0.39

0.51

0.59

0.62

0.62

0.67

0.72

0.73

0.76

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AB	DIS	TSLA	CRWD	PANW	AAPL	GOOGL	AVGO	AMZN	NVDA	MSFT
AB	1.00	0.41	0.28	0.25	0.28	0.37	0.35	0.36	0.30	0.34	0.36
DIS	0.41	1.00	0.33	0.27	0.33	0.37	0.41	0.33	0.40	0.34	0.39
TSLA	0.28	0.33	1.00	0.37	0.39	0.45	0.42	0.42	0.44	0.45	0.41
CRWD	0.25	0.27	0.37	1.00	0.61	0.35	0.37	0.43	0.48	0.48	0.50
PANW	0.28	0.33	0.39	0.61	1.00	0.41	0.41	0.44	0.46	0.46	0.51
AAPL	0.37	0.37	0.45	0.35	0.41	1.00	0.58	0.51	0.56	0.52	0.61
GOOGL	0.35	0.41	0.42	0.37	0.41	0.58	1.00	0.50	0.65	0.54	0.65
AVGO	0.36	0.33	0.42	0.43	0.44	0.51	0.50	1.00	0.51	0.66	0.58
AMZN	0.30	0.40	0.44	0.48	0.46	0.56	0.65	0.51	1.00	0.58	0.65
NVDA	0.34	0.34	0.45	0.48	0.46	0.52	0.54	0.66	0.58	1.00	0.63
MSFT	0.36	0.39	0.41	0.50	0.51	0.61	0.65	0.58	0.65	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июн. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Nancy Pelosi Holdings (Optimized)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Nancy Pelosi Holdings (Optimized) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации